C12 - Tests d’hypothèses : généralités - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T15:56:09+00:00Exact Tests of Equal Forecast Accuracy with an Application to the Term Structure of Interest Rates
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L'auteur propose une classe de tests exacts de l'hypothèse nulle d'interchangeabilité des erreurs de prévision, c'est-à-dire de l'hypothèse voulant que l'exactitude inconditionnelle de deux prévisions concurrentes n'affiche aucune différence.2004-01-01T10:47:02+00:00enExact Tests of Equal Forecast Accuracy with an Application to the Term Structure of Interest Rates2004-01-01Méthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2004-2 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp04-2.pdfExact Tests of Equal Forecast Accuracy with an Application to the Term Structure of Interest RatesRichard LugerJanvier 2004CC1C12C2C22C5C52C53