G12 - Prix des actifs; volume de transactions; taux d’intérêt obligataires - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T13:23:10+00:00The Monetary Origins of Asymmetric Information in International Equity Markets
https://www.banqueducanada.ca/2004/12/document-de-travail-2004-47/
Les travaux fondés sur l'emploi de données de basse fréquence montrent que les chocs macroéconomiques contribuent peu aux covariations des marchés boursiers internationaux.2004-12-01T10:02:18+00:00enThe Monetary Origins of Asymmetric Information in International Equity Markets2004-12-01Marchés financiersQuestions internationalesStructure de marché et établissement des prixWorking Paper 2004-47 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp04-47.pdfThe Monetary Origins of Asymmetric Information in International Equity MarketsGregory BauerClara VegaDécembre 2004FF3F30GG1G12G14G15Modelling the Evolution of Credit Spreads in the United States
https://www.banqueducanada.ca/2004/12/document-de-travail-2004-45/
Partant du modèle de forme réduite de Jarrow et Turnbull (1995), les auteurs représentent l'évolution de la structure par terme des taux d'intérêt aux États-Unis selon la catégorie de notation et le secteur d'activité.2004-12-01T07:40:38+00:00enModelling the Evolution of Credit Spreads in the United States2004-12-01Marchés financiersStructure de marché et établissement des prixWorking Paper 2004-45 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp04-45.pdfModelling the Evolution of Credit Spreads in the United StatesStuart TurnbullJun YangDécembre 2004GG1G12G13