C1 - Économétrie et méthodes statistiques : généralités - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T04:49:12+00:00The U.S. New Keynesian Phillips Curve: An Empirical Assessment
https://www.banqueducanada.ca/2004/09/document-de-travail-2004-35/
Les auteurs examinent les résultats de Galí et Gertler (1999) et de Galí, Gertler et Lopez-Salido (2001 et 2003) selon lesquels la dynamique de l'inflation aux États-Unis est correctement décrite par la nouvelle courbe de Phillips keynésienne.2004-09-01T15:35:25+00:00enThe U.S. New Keynesian Phillips Curve: An Empirical Assessment2004-09-01Inflation et prixMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2004-35 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp04-35.pdfThe U.S. New Keynesian Phillips Curve: An Empirical AssessmentAlain GuayFlorian PelgrinSeptembre 2004CC1C13C5C52EE3E31Estimating New Keynesian Phillips Curves Using Exact Methods
https://www.banqueducanada.ca/2004/04/document-de-travail-2004-11/
Les auteures font appel aux nouvelles méthodes d'inférence simples adaptées aux échantillons finis pour tester la validité empirique de la nouvelle courbe de Phillips keynésienne.2004-04-01T12:02:10+00:00enEstimating New Keynesian Phillips Curves Using Exact Methods2004-04-01Inflation et prixMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2004-11 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp04-11.pdfEstimating New Keynesian Phillips Curves Using Exact MethodsLynda KhalafMaral KichianAvril 2004CC1C13C5C52EE3E31Exact Tests of Equal Forecast Accuracy with an Application to the Term Structure of Interest Rates
https://www.banqueducanada.ca/2004/01/document-de-travail-2004-2/
L'auteur propose une classe de tests exacts de l'hypothèse nulle d'interchangeabilité des erreurs de prévision, c'est-à-dire de l'hypothèse voulant que l'exactitude inconditionnelle de deux prévisions concurrentes n'affiche aucune différence.2004-01-01T10:47:02+00:00enExact Tests of Equal Forecast Accuracy with an Application to the Term Structure of Interest Rates2004-01-01Méthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2004-2 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp04-2.pdfExact Tests of Equal Forecast Accuracy with an Application to the Term Structure of Interest RatesRichard LugerJanvier 2004CC1C12C2C22C5C52C53