C6 - Méthodes mathématiques; modèles de programmation; modélisation mathématique et modèles de simulation - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T02:14:36+00:00The Stochastic Discount Factor: Extending the Volatility Bound and a New Approach to Portfolio Selection with Higher-Order Moments
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L'objet de l'étude est l'extension du concept bien connu de borne de variance proposé par Hansen et Jagannathan.2005-02-01T11:00:12+00:00enThe Stochastic Discount Factor: Extending the Volatility Bound and a New Approach to Portfolio Selection with Higher-Order Moments2005-02-01Marchés financiersStructure de marché et établissement des prixWorking Paper 2005-2 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp05-2.pdfThe Stochastic Discount Factor: Extending the Volatility Bound and a New Approach to Portfolio Selection with Higher-Order MomentsFousseni Chabi-YoRené GarciaEric RenaultFévrier 2005CC6C61GG1G11G12