Estimation of the Default Risk of Publicly Traded Canadian Companies Document de travail du personnel 2006-28 Georges Dionne, Sadok Laajimi, Sofiane Mejri, Madalina Petrescu Deux modèles d'évaluation du risque de défaut sont généralement présentés dans la littérature financière : le modèle structurel de Merton et le modèle non structurel d'Altman. Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Crédit et agrégats du crédit, Évolution économique et financière récente, Gestion de la dette, Marchés financiers, Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : G, G2, G21, G24, G28, G3, G33