G1 - Marchés financiers - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T05:37:40+00:00Assessing and Valuing the Non-Linear Structure of Hedge Fund Returns
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Plusieurs études ont montré que les rendements produits par les stratégies suivies dans la gestion des fonds de couverture ont une structure non linéaire et un profil semblable à celui des rendements associés à l'exercice d'options.2006-09-01T16:10:48+00:00enAssessing and Valuing the Non-Linear Structure of Hedge Fund Returns2006-09-01Institutions financièresMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2006-31 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-31.pdfAssessing and Valuing the Non-Linear Structure of Hedge Fund ReturnsAntonio Diez de los RiosRené GarciaSeptembre 2006CC1C5GG1