Alexander Melnikov - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T10:53:48+00:00Efficient Hedging and Pricing of Equity-Linked Life Insurance Contracts on Several Risky Assets
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Les auteurs emploient la méthode de couverture efficiente pour tarifer et couvrir de manière optimale des contrats d'assurance vie indexés sur actions et dont le rendement dépend du comportement d'un nombre n d'actifs risqués.2006-11-04T15:48:58+00:00enEfficient Hedging and Pricing of Equity-Linked Life Insurance Contracts on Several Risky Assets2006-11-04Marchés financiersWorking Paper 2006-43 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-43.pdfEfficient Hedging and Pricing of Equity-Linked Life Insurance Contracts on Several Risky AssetsAlexander MelnikovYuliya RomanyukNovembre 2006DD8D81GG1G10G12