C6 - Méthodes mathématiques; modèles de programmation; modélisation mathématique et modèles de simulation - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T12:17:55+00:00Modelling Term-Structure Dynamics for Risk Management: A Practitioner's Perspective
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La modélisation de la dynamique de la structure des taux d'intérêt est un élément important de la mesure et de la gestion de l'exposition d'un portefeuille aux mouvements défavorables des taux d'intérêt.2006-12-05T16:26:28+00:00enModelling Term-Structure Dynamics for Risk Management: A Practitioner's Perspective2006-12-05Marchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesTaux d'intérêtWorking Paper 2006-48 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-48.pdfModelling Term-Structure Dynamics for Risk Management: A Practitioner’s PerspectiveDavid BolderDécembre 2006CC0C6EE4GG1