G - Économie financière - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T13:12:14+00:00Modelling Term-Structure Dynamics for Risk Management: A Practitioner's Perspective
https://www.banqueducanada.ca/2006/12/document-de-travail-2006-48/
La modélisation de la dynamique de la structure des taux d'intérêt est un élément important de la mesure et de la gestion de l'exposition d'un portefeuille aux mouvements défavorables des taux d'intérêt.2006-12-05T16:26:28+00:00enModelling Term-Structure Dynamics for Risk Management: A Practitioner's Perspective2006-12-05Marchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesTaux d'intérêtWorking Paper 2006-48 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-48.pdfModelling Term-Structure Dynamics for Risk Management: A Practitioner’s PerspectiveDavid BolderDécembre 2006CC0C6EE4GG1Stress Testing the Corporate Loans Portfolio of the Canadian Banking Sector
https://www.banqueducanada.ca/2006/12/document-de-travail-2006-47/
La conduite de simulations de crise (stress testing) sert de façon générale à évaluer la performance d'une entité dans des conditions de fonctionnement anormales.2006-12-04T16:20:12+00:00enStress Testing the Corporate Loans Portfolio of the Canadian Banking Sector2006-12-04Institutions financièresStabilité financièreWorking Paper 2006-47 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-47.pdfStress Testing the Corporate Loans Portfolio of the Canadian Banking SectorMiroslav MisinaDavid TessierShubhasis DeyDécembre 2006CC1C15GG2G21G3G33The Role of Debt and Equity Finance over the Business Cycle
https://www.banqueducanada.ca/2006/12/document-de-travail-2006-45/
Les auteurs montrent que les activités d'emprunt et d'émission d'actions de la plupart des entreprises américaines cotées sont procycliques, tout en notant que le caractère procyclique de l'émission d'actions s'atténue de façon monotone avec la taille de la firme2006-12-02T16:05:35+00:00enThe Role of Debt and Equity Finance over the Business Cycle2006-12-02Cycles et fluctuations économiquesStabilité financièreWorking Paper 2006-45 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-45.pdfThe Role of Debt and Equity Finance over the Business CycleFrancisco CovasWouter den HaanDécembre 2006EE3GG1G3The Long-Term Effects of Cross-Listing, Investor Recognition, and Ownership Structure on Valuation
https://www.banqueducanada.ca/2006/12/document-de-travail-2006-44/
Les auteurs montrent que la hausse de la participation des investisseurs américains au capital d'une entreprise étrangère et l'amélioration de l'information disponible sur celle-ci après son inscription à une bourse des États-Unis ont sur la valeur de ses actions des effets discernables l'un de l'autre.2006-12-01T15:55:42+00:00enThe Long-Term Effects of Cross-Listing, Investor Recognition, and Ownership Structure on Valuation2006-12-01Marchés financiersQuestions internationalesWorking Paper 2006-44 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-44.pdfThe Long-Term Effects of Cross-Listing, Investor Recognition, and Ownership Structure on ValuationMichael R. KingDan SegalDécembre 2006GG1G12G15