Recherches - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T05:58:00+00:00Canadian City Housing Prices and Urban Market Segmentation
https://www.banqueducanada.ca/2006/12/document-de-travail-2006-49/
Les auteurs présentent une analyse empirique détaillée de l'évolution des prix des maisons en milieu urbain au Canada. Ils examinent la relation à long terme entre ces prix pour la période de 1981 à 2005 ainsi que les relations idiosyncrasiques entre ces mêmes prix et les variables propres à chaque ville.2006-12-06T16:33:35+00:00enCanadian City Housing Prices and Urban Market Segmentation2006-12-06Évolution économique régionaleWorking Paper 2006-49 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-49.pdfCanadian City Housing Prices and Urban Market SegmentationJason AllenRobert AmanoDavid ByrneAllan GregoryDécembre 2006CC2C22C3C32RR2Modelling Term-Structure Dynamics for Risk Management: A Practitioner's Perspective
https://www.banqueducanada.ca/2006/12/document-de-travail-2006-48/
La modélisation de la dynamique de la structure des taux d'intérêt est un élément important de la mesure et de la gestion de l'exposition d'un portefeuille aux mouvements défavorables des taux d'intérêt.2006-12-05T16:26:28+00:00enModelling Term-Structure Dynamics for Risk Management: A Practitioner's Perspective2006-12-05Marchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesTaux d'intérêtWorking Paper 2006-48 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-48.pdfModelling Term-Structure Dynamics for Risk Management: A Practitioner’s PerspectiveDavid BolderDécembre 2006CC0C6EE4GG1Stress Testing the Corporate Loans Portfolio of the Canadian Banking Sector
https://www.banqueducanada.ca/2006/12/document-de-travail-2006-47/
La conduite de simulations de crise (stress testing) sert de façon générale à évaluer la performance d'une entité dans des conditions de fonctionnement anormales.2006-12-04T16:20:12+00:00enStress Testing the Corporate Loans Portfolio of the Canadian Banking Sector2006-12-04Institutions financièresStabilité financièreWorking Paper 2006-47 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-47.pdfStress Testing the Corporate Loans Portfolio of the Canadian Banking SectorMiroslav MisinaDavid TessierShubhasis DeyDécembre 2006CC1C15GG2G21G3G33Survey-Based Estimates of the Term Structure of Expected U.S. Inflation
https://www.banqueducanada.ca/2006/12/document-de-travail-2006-46/
Les enquêtes offrent une information de première main sur les attentes d'inflation, mais celles de périodicité trimestrielle ou portant sur des horizons éloignés sont encore jeunes.2006-12-03T16:14:46+00:00enSurvey-Based Estimates of the Term Structure of Expected U.S. Inflation2006-12-03Cibles en matière d'inflationIncertitude et politique monétaireInflation et prixWorking Paper 2006-46 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-46.pdfSurvey-Based Estimates of the Term Structure of Expected U.S. InflationSharon KozickiP. A. TinsleyDécembre 2006EE3E5The Role of Debt and Equity Finance over the Business Cycle
https://www.banqueducanada.ca/2006/12/document-de-travail-2006-45/
Les auteurs montrent que les activités d'emprunt et d'émission d'actions de la plupart des entreprises américaines cotées sont procycliques, tout en notant que le caractère procyclique de l'émission d'actions s'atténue de façon monotone avec la taille de la firme2006-12-02T16:05:35+00:00enThe Role of Debt and Equity Finance over the Business Cycle2006-12-02Cycles et fluctuations économiquesStabilité financièreWorking Paper 2006-45 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-45.pdfThe Role of Debt and Equity Finance over the Business CycleFrancisco CovasWouter den HaanDécembre 2006EE3GG1G3The Long-Term Effects of Cross-Listing, Investor Recognition, and Ownership Structure on Valuation
https://www.banqueducanada.ca/2006/12/document-de-travail-2006-44/
Les auteurs montrent que la hausse de la participation des investisseurs américains au capital d'une entreprise étrangère et l'amélioration de l'information disponible sur celle-ci après son inscription à une bourse des États-Unis ont sur la valeur de ses actions des effets discernables l'un de l'autre.2006-12-01T15:55:42+00:00enThe Long-Term Effects of Cross-Listing, Investor Recognition, and Ownership Structure on Valuation2006-12-01Marchés financiersQuestions internationalesWorking Paper 2006-44 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-44.pdfThe Long-Term Effects of Cross-Listing, Investor Recognition, and Ownership Structure on ValuationMichael R. KingDan SegalDécembre 2006GG1G12G15ToTEM: The Bank of Canada's New Quarterly Projection Model
https://www.banqueducanada.ca/2006/12/rapport-technique-no97/
Les auteurs exposent en détail les caractéristiques techniques du modèle TOTEM (pour Terms-of-Trade Economic Model), qui a remplacé le Modèle trimestriel de prévision (MTP) en décembre 2005 à titre de principal modèle utilisé par la Banque du Canada pour l'analyse de politiques et l'établissement de projections relatives à l'économie canadienne.2006-12-01T10:06:29+00:00enToTEM: The Bank of Canada's New Quarterly Projection Model2006-12-01Cycles et fluctuations économiquesModèles économiquesTechnical Report 97https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/01/tr97.pdfToTEM: The Bank of Canada's New Quarterly Projection ModelStephen MurchisonAndrew RennisonDécembre 2006EE1E17E2E20E3E30E4E40E5E50FF4F41Efficient Hedging and Pricing of Equity-Linked Life Insurance Contracts on Several Risky Assets
https://www.banqueducanada.ca/2006/11/document-de-travail-2006-43/
Les auteurs emploient la méthode de couverture efficiente pour tarifer et couvrir de manière optimale des contrats d'assurance vie indexés sur actions et dont le rendement dépend du comportement d'un nombre n d'actifs risqués.2006-11-04T15:48:58+00:00enEfficient Hedging and Pricing of Equity-Linked Life Insurance Contracts on Several Risky Assets2006-11-04Marchés financiersWorking Paper 2006-43 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-43.pdfEfficient Hedging and Pricing of Equity-Linked Life Insurance Contracts on Several Risky AssetsAlexander MelnikovYuliya RomanyukNovembre 2006DD8D81GG1G10G12Linking Real Activity and Financial Markets: The Bonds, Equity, and Money (BEAM) Model
https://www.banqueducanada.ca/2006/11/document-de-travail-2006-42/
Les auteurs estiment pour le Canada un petit modèle macroéconomique mensuel (du nom de BEAM, sigle formé des initiales des mots bonds, equity and money) articulé autour de trois relations de cointégration mettant en rapport des variables financières et réelles pour la période de 1975 à 2002.2006-11-03T17:46:07+00:00enLinking Real Activity and Financial Markets: The Bonds, Equity, and Money (BEAM) Model2006-11-03Marchés financiersStabilité financièreWorking Paper 2006-42 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-42.pdfLinking Real Activity and Financial Markets: The Bonds, Equity, and Money (BEAM) ModelCéline GauthierFuchun LiNovembre 2006CC5EE4An Optimized Monetary Policy Rule for ToTEM
https://www.banqueducanada.ca/2006/11/document-de-travail-2006-41/
Les auteurs proposent une règle de politique monétaire adaptée à TOTEM, le nouveau modèle utilisé par la Banque du Canada pour l'analyse de politiques et l'élaboration de projections concernant l'économie canadienne.2006-11-02T17:36:10+00:00enAn Optimized Monetary Policy Rule for ToTEM2006-11-02Cadre de la politique monétaireModèles économiquesTransmission de la politique monétaireWorking Paper 2006-41 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-41.pdfAn Optimized Monetary Policy Rule for ToTEMJean-Philippe CayenAmy CorbettPatrick PerrierNovembre 2006EE5E52