C52 - Évaluation, validation et sélection des modèles - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T10:10:16+00:00Forecasting Commodity Prices: GARCH, Jumps, and Mean Reversion
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Les fluctuations des prix des matières premières préoccupent tant les responsables des politiques publiques que les entreprises; il importe donc de disposer de prévisions de bonne qualité à leur sujet.2006-04-04T12:01:59+00:00enForecasting Commodity Prices: GARCH, Jumps, and Mean Reversion2006-04-04Méthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2006-14 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-14.pdfForecasting Commodity Prices: GARCH, Jumps, and Mean ReversionJean-Thomas BernardLynda KhalafMaral KichianSebastien McMahonAvril 2006CC5C52C53EE3E37The Federal Reserve's Dual Mandate: A Time-Varying Monetary Policy Priority Index for the United States
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Aux États-Unis, la Réserve fédérale a le double mandat de promouvoir la stabilité de l'inflation et un niveau d'emploi maximal.2006-04-01T11:48:14+00:00enThe Federal Reserve's Dual Mandate: A Time-Varying Monetary Policy Priority Index for the United States2006-04-01Cadre de la politique monétaireMéthodes économétriques et statistiquesMise en oeuvre de la politique monétaireWorking Paper 2006-11 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-11.pdfThe Federal Reserve’s Dual Mandate: A Time-Varying Monetary Policy Priority Index for the United StatesRené LalondeNicolas ParentAvril 2006CC2C22C5C52EE5E52Structural Change in Covariance and Exchange Rate Pass-Through: The Case of Canada
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Les auteures analysent empiriquement les implications de la présence de ruptures structurelles dans la matrice de variance-covariance de l'inflation et des prix à l'importation en ce qui concerne la transmission des variations du taux de change aux prix.2006-02-02T12:15:36+00:00enStructural Change in Covariance and Exchange Rate Pass-Through: The Case of Canada2006-02-02Méthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2006-2 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-2.pdfStructural Change in Covariance and Exchange Rate Pass-Through: The Case of CanadaLynda KhalafMaral KichianFévrier 2006CC5C52EE3E31FF3F31F4F40