C53 - Méthodes de prévision et de prédiction; méthodes de simulation - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T09:55:40+00:00Short-Run and Long-Run Causality between Monetary Policy Variables and Stock Prices
https://www.banqueducanada.ca/2006/10/document-de-travail-2006-39/
Les auteurs examinent les liens de causalité entre les variables de la politique monétaire, l'activité réelle et les rendements boursiers.2006-10-04T17:11:37+00:00enShort-Run and Long-Run Causality between Monetary Policy Variables and Stock Prices2006-10-04Indicateurs monétaires et financiersWorking Paper 2006-39 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-39.pdfShort-Run and Long-Run Causality between Monetary Policy Variables and Stock PricesJean-Marie DufourDavid TessierOctobre 2006CC1C12C15C3C32C5C51C53EE5E52Using Monthly Indicators to Predict Quarterly GDP
https://www.banqueducanada.ca/2006/08/document-de-travail-2006-26/
Les auteurs proposent un modèle qui permet de prévoir la croissance du produit intérieur brut (PIB) réel pour le trimestre en cours à partir d'indicateurs mensuels relatifs à une partie ou à la totalité du trimestre concerné.2006-08-01T15:33:10+00:00enUsing Monthly Indicators to Predict Quarterly GDP2006-08-01Méthodes économétriques et statistiquesModèles économiquesWorking Paper 2006-26 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-26.pdfUsing Monthly Indicators to Predict Quarterly GDPYi ZhengJames RossiterAoût 2006CC2C22C5C53Linear and Threshold Forecasts of Output and Inflation with Stock and Housing Prices
https://www.banqueducanada.ca/2006/07/document-de-travail-2006-25/
Les auteurs cherchent à savoir si des mesures simples des déséquilibres des prix des actions et de l'immobilier au Canada peuvent renseigner sur l'évolution future de l'inflation et de la croissance de la production.2006-07-03T15:27:47+00:00enLinear and Threshold Forecasts of Output and Inflation with Stock and Housing Prices2006-07-03Cycles et fluctuations économiquesInflation et prixWorking Paper 2006-25 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-25.pdfLinear and Threshold Forecasts of Output and Inflation with Stock and Housing PricesGreg TkaczCarolyn A. WilkinsJuillet 2006CC5C53EE4Launching the NEUQ: The New European Union Quarterly Model, A Small Model of the Euro Area and U.K. Economies
https://www.banqueducanada.ca/2006/06/document-de-travail-2006-22/
Les auteurs élaborent pour la zone euro et le Royaume-Uni un modèle de projection où chacune de ces deux économies est intégrée à l'autre de façon endogène par le biais de la demande extérieure.2006-06-03T15:05:50+00:00enLaunching the NEUQ: The New European Union Quarterly Model, A Small Model of the Euro Area and U.K. Economies2006-06-03Cycles et fluctuations économiquesModèles économiquesWorking Paper 2006-22 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-22.pdfLaunching the NEUQ: The New European Union Quarterly Model, A Small Model of the Euro Area and U.K. EconomiesAnna PirettiCharles St-ArnaudJuin 2006CC5C53EE1E17E3E37Forecasting Commodity Prices: GARCH, Jumps, and Mean Reversion
https://www.banqueducanada.ca/2006/04/document-de-travail-2006-14/
Les fluctuations des prix des matières premières préoccupent tant les responsables des politiques publiques que les entreprises; il importe donc de disposer de prévisions de bonne qualité à leur sujet.2006-04-04T12:01:59+00:00enForecasting Commodity Prices: GARCH, Jumps, and Mean Reversion2006-04-04Méthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2006-14 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-14.pdfForecasting Commodity Prices: GARCH, Jumps, and Mean ReversionJean-Thomas BernardLynda KhalafMaral KichianSebastien McMahonAvril 2006CC5C52C53EE3E37