C6 - Méthodes mathématiques; modèles de programmation; modélisation mathématique et modèles de simulation - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T15:16:49+00:00Modelling Term-Structure Dynamics for Risk Management: A Practitioner's Perspective
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La modélisation de la dynamique de la structure des taux d'intérêt est un élément important de la mesure et de la gestion de l'exposition d'un portefeuille aux mouvements défavorables des taux d'intérêt.2006-12-05T16:26:28+00:00enModelling Term-Structure Dynamics for Risk Management: A Practitioner's Perspective2006-12-05Marchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesTaux d'intérêtWorking Paper 2006-48 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-48.pdfModelling Term-Structure Dynamics for Risk Management: A Practitioner’s PerspectiveDavid BolderDécembre 2006CC0C6EE4GG1Conditioning Information and Variance Bounds on Pricing Kernels with Higher-Order Moments: Theory and Evidence
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L'auteur conçoit une stratégie pour utiliser avec efficience les moments d'ordre supérieur et l'ensemble de l'information disponible et, de la sorte, améliorer les bornes de variance calculées par Hansen et Jagannathan (1991) et par Gallant, Hansen et Tauchen (1990) (appelées ci-après « borne HJ » et « borne GHT »).2006-10-03T17:03:24+00:00enConditioning Information and Variance Bounds on Pricing Kernels with Higher-Order Moments: Theory and Evidence2006-10-03Marchés financiersStructure de marché et établissement des prixWorking Paper 2006-38 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-38.pdfConditioning Information and Variance Bounds on Pricing Kernels with Higher-Order Moments: Theory and EvidenceFousseni Chabi-YoOctobre 2006CC6C61GG1G12G13Are Currency Crises Low-State Equilibria? An Empirical, Three-Interest-Rate Model
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Si l'on pose pour hypothèse que la dynamique macroéconomique est déterminée par des fluctuations partiellement aléatoires entre deux équilibres, le « bon » et le « mauvais », il est alors possible d'interpréter les crises de change (ou les récessions) comme le passage du bon au mauvais équilibre.2006-03-03T12:36:01+00:00enAre Currency Crises Low-State Equilibria? An Empirical, Three-Interest-Rate Model2006-03-03Incertitude et politique monétaireWorking Paper 2006-5 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-5.pdfAre Currency Crises Low-State Equilibria? An Empirical, Three-Interest-Rate ModelChristopher CornellRaphael SolomonMars 2006CC6C62EE5E59FF4F41