C61 - Techniques d’optimisation; modèles de programmation; analyse dynamique - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T18:29:56+00:00Conditioning Information and Variance Bounds on Pricing Kernels with Higher-Order Moments: Theory and Evidence
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L'auteur conçoit une stratégie pour utiliser avec efficience les moments d'ordre supérieur et l'ensemble de l'information disponible et, de la sorte, améliorer les bornes de variance calculées par Hansen et Jagannathan (1991) et par Gallant, Hansen et Tauchen (1990) (appelées ci-après « borne HJ » et « borne GHT »).2006-10-03T17:03:24+00:00enConditioning Information and Variance Bounds on Pricing Kernels with Higher-Order Moments: Theory and Evidence2006-10-03Marchés financiersStructure de marché et établissement des prixWorking Paper 2006-38 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-38.pdfConditioning Information and Variance Bounds on Pricing Kernels with Higher-Order Moments: Theory and EvidenceFousseni Chabi-YoOctobre 2006CC6C61GG1G12G13