D8 - Information, connaissance et incertitude - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T12:40:41+00:00Efficient Hedging and Pricing of Equity-Linked Life Insurance Contracts on Several Risky Assets
https://www.banqueducanada.ca/2006/11/document-de-travail-2006-43/
Les auteurs emploient la méthode de couverture efficiente pour tarifer et couvrir de manière optimale des contrats d'assurance vie indexés sur actions et dont le rendement dépend du comportement d'un nombre n d'actifs risqués.2006-11-04T15:48:58+00:00enEfficient Hedging and Pricing of Equity-Linked Life Insurance Contracts on Several Risky Assets2006-11-04Marchés financiersWorking Paper 2006-43 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-43.pdfEfficient Hedging and Pricing of Equity-Linked Life Insurance Contracts on Several Risky AssetsAlexander MelnikovYuliya RomanyukNovembre 2006DD8D81GG1G10G12Guarding Against Large Policy Errors under Model Uncertainty
https://www.banqueducanada.ca/2006/04/document-de-travail-2006-13/
Comment les autorités peuvent-elles éviter de grosses erreurs dans le choix de leur politique monétaire lorsqu'elles ne savent pas quel modèle de l'économie est le plus indiqué?2006-04-03T11:57:27+00:00enGuarding Against Large Policy Errors under Model Uncertainty2006-04-03Incertitude et politique monétaireWorking Paper 2006-13 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-13.pdfGuarding Against Large Policy Errors under Model UncertaintyGino CateauAvril 2006DD8D81EE5E58A Structural Error-Correction Model of Best Prices and Depths in the Foreign Exchange Limit Order Market
https://www.banqueducanada.ca/2006/03/document-de-travail-2006-8/
Les cambistes qui ont accès à un carnet électronique d'ordres à cours limité peuvent observer les variations intrajournalières des prix et de la profondeur affichés aux meilleures limites.2006-03-06T13:00:04+00:00enA Structural Error-Correction Model of Best Prices and Depths in the Foreign Exchange Limit Order Market2006-03-06Marchés financiersTaux de changeWorking Paper 2006-8 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-8.pdfA Structural Error-Correction Model of Best Prices and Depths in the Foreign Exchange Limit Order MarketIngrid LoStephen SappMars 2006CC3DD8FF3F31