F3 - Finance internationale - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T14:32:13+00:00Endogenous Borrowing Constraints and Consumption Volatility in a Small Open Economy
https://www.banqueducanada.ca/2006/10/document-de-travail-2006-37/
La volatilité de la consommation, par rapport à celle de la production, est systématiquement plus élevée dans les économies émergentes que dans les économies développées.2006-10-02T16:58:06+00:00enEndogenous Borrowing Constraints and Consumption Volatility in a Small Open Economy2006-10-02Questions internationalesWorking Paper 2006-37 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-37.pdfEndogenous Borrowing Constraints and Consumption Volatility in a Small Open EconomyCarlos De ResendeOctobre 2006FF3F32F34F4F41Governance and the IMF: Does the Fund Follow Corporate Best Practice?
https://www.banqueducanada.ca/2006/09/document-de-travail-2006-32/
Les problèmes de gouvernance du Fonds monétaire international (FMI) ne touchent pas uniquement la question de la représentation et des voix des pays membres ou le dossier afférent de la répartition des quotes-parts.2006-09-02T16:16:57+00:00enGovernance and the IMF: Does the Fund Follow Corporate Best Practice?2006-09-02Questions internationalesWorking Paper 2006-32 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-32.pdfGovernance and the IMF: Does the Fund Follow Corporate Best Practice?Eric SantorSeptembre 2006FF3The Turning Black Tide: Energy Prices and the Canadian Dollar
https://www.banqueducanada.ca/2006/08/document-de-travail-2006-29/
Les auteurs réexaminent la relation entre les prix réels de l'énergie et le dollar canadien établie par Amano et van Norden (1995), à savoir qu'une hausse de ces prix entraîne une dépréciation du dollar.2006-08-04T15:58:26+00:00enThe Turning Black Tide: Energy Prices and the Canadian Dollar2006-08-04Méthodes économétriques et statistiquesTaux de changeWorking Paper 2006-29 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-29.pdfThe Turning Black Tide: Energy Prices and the Canadian DollarRamzi IssaRobert LafranceJohn MurrayAoût 2006FF3F31Can Affine Term Structure Models Help Us Predict Exchange Rates?
https://www.banqueducanada.ca/2006/08/document-de-travail-2006-27/
L'auteur propose un modèle qui formalise le comportement conjoint des taux d'intérêt et des taux de change en l'absence de possibilités d'arbitrage.2006-08-02T15:38:53+00:00enCan Affine Term Structure Models Help Us Predict Exchange Rates?2006-08-02Méthodes économétriques et statistiquesTaux d'intérêtTaux de changeWorking Paper 2006-27 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-27.pdfCan Affine Term Structure Models Help Us Predict Exchange Rates?Antonio Diez de los RiosAoût 2006EE4E43FF3F31GG1G12G15The International Monetary Fund's Balance-Sheet and Credit Risk
https://www.banqueducanada.ca/2006/06/document-de-travail-2006-21/
Les auteurs étudient les caractéristiques des activités de prêteur du Fonds monétaire international (FMI) des années 1960 à 2005.2006-06-02T15:01:31+00:00enThe International Monetary Fund's Balance-Sheet and Credit Risk2006-06-02Questions internationalesWorking Paper 2006-21 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-21.pdfThe International Monetary Fund’s Balance-Sheet and Credit RiskRyan FelushkoEric SantorJuin 2006FF3A Structural Error-Correction Model of Best Prices and Depths in the Foreign Exchange Limit Order Market
https://www.banqueducanada.ca/2006/03/document-de-travail-2006-8/
Les cambistes qui ont accès à un carnet électronique d'ordres à cours limité peuvent observer les variations intrajournalières des prix et de la profondeur affichés aux meilleures limites.2006-03-06T13:00:04+00:00enA Structural Error-Correction Model of Best Prices and Depths in the Foreign Exchange Limit Order Market2006-03-06Marchés financiersTaux de changeWorking Paper 2006-8 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-8.pdfA Structural Error-Correction Model of Best Prices and Depths in the Foreign Exchange Limit Order MarketIngrid LoStephen SappMars 2006CC3DD8FF3F31Structural Change in Covariance and Exchange Rate Pass-Through: The Case of Canada
https://www.banqueducanada.ca/2006/02/document-de-travail-2006-2/
Les auteures analysent empiriquement les implications de la présence de ruptures structurelles dans la matrice de variance-covariance de l'inflation et des prix à l'importation en ce qui concerne la transmission des variations du taux de change aux prix.2006-02-02T12:15:36+00:00enStructural Change in Covariance and Exchange Rate Pass-Through: The Case of Canada2006-02-02Méthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2006-2 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-2.pdfStructural Change in Covariance and Exchange Rate Pass-Through: The Case of CanadaLynda KhalafMaral KichianFévrier 2006CC5C52EE3E31FF3F31F4F40