G12 - Prix des actifs; volume de transactions; taux d’intérêt obligataires - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T18:23:21+00:00The Long-Term Effects of Cross-Listing, Investor Recognition, and Ownership Structure on Valuation
https://www.banqueducanada.ca/2006/12/document-de-travail-2006-44/
Les auteurs montrent que la hausse de la participation des investisseurs américains au capital d'une entreprise étrangère et l'amélioration de l'information disponible sur celle-ci après son inscription à une bourse des États-Unis ont sur la valeur de ses actions des effets discernables l'un de l'autre.2006-12-01T15:55:42+00:00enThe Long-Term Effects of Cross-Listing, Investor Recognition, and Ownership Structure on Valuation2006-12-01Marchés financiersQuestions internationalesWorking Paper 2006-44 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-44.pdfThe Long-Term Effects of Cross-Listing, Investor Recognition, and Ownership Structure on ValuationMichael R. KingDan SegalDécembre 2006GG1G12G15Efficient Hedging and Pricing of Equity-Linked Life Insurance Contracts on Several Risky Assets
https://www.banqueducanada.ca/2006/11/document-de-travail-2006-43/
Les auteurs emploient la méthode de couverture efficiente pour tarifer et couvrir de manière optimale des contrats d'assurance vie indexés sur actions et dont le rendement dépend du comportement d'un nombre n d'actifs risqués.2006-11-04T15:48:58+00:00enEfficient Hedging and Pricing of Equity-Linked Life Insurance Contracts on Several Risky Assets2006-11-04Marchés financiersWorking Paper 2006-43 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-43.pdfEfficient Hedging and Pricing of Equity-Linked Life Insurance Contracts on Several Risky AssetsAlexander MelnikovYuliya RomanyukNovembre 2006DD8D81GG1G10G12Conditioning Information and Variance Bounds on Pricing Kernels with Higher-Order Moments: Theory and Evidence
https://www.banqueducanada.ca/2006/10/document-de-travail-2006-38/
L'auteur conçoit une stratégie pour utiliser avec efficience les moments d'ordre supérieur et l'ensemble de l'information disponible et, de la sorte, améliorer les bornes de variance calculées par Hansen et Jagannathan (1991) et par Gallant, Hansen et Tauchen (1990) (appelées ci-après « borne HJ » et « borne GHT »).2006-10-03T17:03:24+00:00enConditioning Information and Variance Bounds on Pricing Kernels with Higher-Order Moments: Theory and Evidence2006-10-03Marchés financiersStructure de marché et établissement des prixWorking Paper 2006-38 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-38.pdfConditioning Information and Variance Bounds on Pricing Kernels with Higher-Order Moments: Theory and EvidenceFousseni Chabi-YoOctobre 2006CC6C61GG1G12G13Can Affine Term Structure Models Help Us Predict Exchange Rates?
https://www.banqueducanada.ca/2006/08/document-de-travail-2006-27/
L'auteur propose un modèle qui formalise le comportement conjoint des taux d'intérêt et des taux de change en l'absence de possibilités d'arbitrage.2006-08-02T15:38:53+00:00enCan Affine Term Structure Models Help Us Predict Exchange Rates?2006-08-02Méthodes économétriques et statistiquesTaux d'intérêtTaux de changeWorking Paper 2006-27 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-27.pdfCan Affine Term Structure Models Help Us Predict Exchange Rates?Antonio Diez de los RiosAoût 2006EE4E43FF3F31GG1G12G15Benchmark Index of Risk Appetite
https://www.banqueducanada.ca/2006/05/document-de-travail-2006-16/
Les modifications de l'appétit des investisseurs pour le risque ont été invoquées pour expliquer toute une gamme de phénomènes observés sur les marchés d'actifs.2006-05-02T12:13:26+00:00enBenchmark Index of Risk Appetite2006-05-02Marchés financiersModèles économiquesWorking Paper 2006-16 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-16.pdfBenchmark Index of Risk AppetiteMiroslav MisinaMai 2006GG1G12