Ramazan Gençay - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T14:54:57+00:00Risk-Cost Frontier and Collateral Valuation in Securities Settlement Systems for Extreme Market Events
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Les auteurs examinent comment la théorie des valeurs extrêmes permet d'obtenir une évaluation robuste du montant de la garantie nécessaire à la couverture des fluctuations extrêmes de la valeur de marché de l'actif remis en nantissement.2006-05-03T12:18:10+00:00enRisk-Cost Frontier and Collateral Valuation in Securities Settlement Systems for Extreme Market Events2006-05-03Méthodes économétriques et statistiquesStabilité financièreSystèmes de compensation et de règlement des paiementsWorking Paper 2006-17 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-17.pdfRisk-Cost Frontier and Collateral Valuation in Securities Settlement Systems for Extreme Market EventsAlejandro GarcíaRamazan GençayMai 2006CC1GG0G1