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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T15:33:50+00:00L'adaptation aux nouvelles réalités économiques
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Les cinq dernières années ont de fait été marquées par des changements économiques d'envergure et relativement rapides, tant ici, en Saskatchewan, que dans l'ensemble du pays. Dans mon discours aujourd'hui, je me propose de décrire ces changements et d'examiner leur importance pour notre bien-être économique.2007-02-22T16:24:13+00:00L'adaptation aux nouvelles réalités économiques2007-02-22Sheryl KennedyComité sénatorial permanent des finances nationales
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Le préambule du projet de loi aborde au moins deux questions d'une importance capitale : d'une part, le fait que les Canadiens et les Canadiennes doivent avoir confiance dans la gestion des fonds publics et, d'autre part, la transparence et la reddition de comptes. Je vous assure que la Banque du Canada prend ces questions très au sérieux.2007-02-20T16:14:18+00:00Comité sénatorial permanent des finances nationales2007-02-20Paul JenkinsMesures temporaires visant à renforcer la cible relative au taux du financement à un jour
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Le 9 mars 2006, la Banque du Canada a annoncé l'adoption de mesures temporaires en vue de renforcer la cible relative au taux du financement à un jour. Plus précisément, la Banque a annoncé qu'elle réduirait à zéro le taux cible applicable aux soldes de règlement et, toujours à titre provisoire, ne s'engagerait plus à neutraliser l'ensemble des opérations de cession en pension qu'elle conclut.2007-02-15T00:00:47+00:00frMesures temporaires visant à renforcer la cible relative au taux du financement à un jour2007-02-15Optimization in a Simulation Setting: Use of Function Approximation in Debt Strategy Analysis
https://www.banqueducanada.ca/2007/02/document-de-travail-2007-13/
Le modèle de simulation stochastique proposé par Bolder (2003) aux fins de l'analyse de la stratégie de gestion de la dette du gouvernement fédéral apporte un large éventail d'informations précieuses. Toutefois, il n'est d'aucune aide, dans sa forme actuelle, pour déterminer la stratégie optimale de gestion de la dette.2007-02-13T15:23:48+00:00enOptimization in a Simulation Setting: Use of Function Approximation in Debt Strategy Analysis2007-02-13Gestion de la detteMarchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesPolitique budgétaireWorking Paper 2007-13 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/03/wp07-13.pdfOptimization in a Simulation Setting: Use of Function Approximation in Debt Strategy AnalysisDavid BolderTiago RubinFévrier 2007CC0C1C14C15C5C51C52C6C61C65EE6GG1HH6H63Schooling, Inequality and Government Policy
https://www.banqueducanada.ca/2007/02/document-de-travail-2007-12/
Les auteurs cherchent à cerner l'effet des politiques des pouvoirs publics sur la production et l'inégalité dans une économie où les agents ont à choisir entre les études et le travail. Pour y parvenir, ils recourent à un modèle d'équilibre général dont les résultats cadrent avec les faits qui caractérisent à partir de 1961 l'inégalité des salaires et l'offre de travail dans la population masculine aux États-Unis.2007-02-12T12:45:26+00:00enSchooling, Inequality and Government Policy2007-02-12Marchés du travailProduction potentielleProductivitéWorking Paper 2007-12 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/03/wp07-12.pdfSchooling, Inequality and Government PolicyOleksiy KryvtsovAlexander UeberfeldtFévrier 2007HH5H52JJ3J31J38Uncollateralized Overnight Loans Settled in LVTS
https://www.banqueducanada.ca/2007/02/document-de-travail-2007-11/
En se fondant sur les données relatives aux paiements du système canadien de transfert de paiements de grande valeur (le STPGV) et sur une variante de la méthode proposée par Furfine (1999), les auteurs génèrent un ensemble de données concernant les transactions conclues sur le marché des prêts à un jour non garantis. En moyenne, un peu moins de 100 prêts ont été consentis chaque jour sur ce marché entre mars 2004 et mars 2006, et le montant quotidien total de ces prêts avoisinait les 5 milliards de dollars.2007-02-11T12:31:33+00:00enUncollateralized Overnight Loans Settled in LVTS2007-02-11Marchés financiersTaux d'intérêtWorking Paper 2007-11 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/03/wp07-11.pdfUncollateralized Overnight Loans Settled in LVTSScott HendryNadja KamhiFévrier 2007EE4E44E5E50GG1G12Do We Need the IMF to Resolve a Crisis? Lessons from Past Episodes of Debt Restructuring
https://www.banqueducanada.ca/2007/02/document-de-travail-2007-10/
Nous examinons comment les schémas de restructuration de la dette ont évolué au cours des décennies. Débiteurs et créanciers ont depuis longtemps l'habitude de confier à un tiers, tel le FMI, le soin d'organiser et de faciliter la restructuration d'une dette.2007-02-10T12:03:27+00:00enDo We Need the IMF to Resolve a Crisis? Lessons from Past Episodes of Debt Restructuring2007-02-10Questions internationalesStabilité financièreWorking Paper 2007-10 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/03/wp07-10.pdfDo We Need the IMF to Resolve a Crisis? Lessons from Past Episodes of Debt RestructuringPhilipp MaierFévrier 2007EE5FF3NN1N2Best Instruments for Market Discipline in Banking
https://www.banqueducanada.ca/2007/02/document-de-travail-2007-9/
L'auteur construit un modèle dynamique de concurrence bancaire pour déterminer quelle source de capitaux constitue l'instrument de discipline le plus efficace pour limiter la prise de risques par les banques. Les sources de financement qu'il compare sont les capitaux propres, les titres de dette de rang inférieur et les dépôts non assurés.2007-02-09T11:52:07+00:00enBest Instruments for Market Discipline in Banking2007-02-09Institutions financièresWorking Paper 2007-9 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/03/wp07-9.pdfBest Instruments for Market Discipline in BankingGreg CaldwellFévrier 2007GG2G21G28Evaluating Forecasts from Factor Models for Canadian GDP Growth and Core Inflation
https://www.banqueducanada.ca/2007/02/document-de-travail-2007-8/
Les auteurs évaluent la capacité de modèles factoriels statiques et dynamiques à prévoir, sur une base trimestrielle, la croissance du PIB réel du Canada et l'inflation mesurée par l'indice de référence. Une fois le facteur commun extrait d'un vaste ensemble d'indicateurs macro-économiques, ils utilisent les modèles estimés pour produire des prévisions hors échantillon au moyen de deux méthodes; l'une est de type récursif, et l'autre fait appel à une fenêtre glissante de longueur variable.2007-02-08T11:13:01+00:00enEvaluating Forecasts from Factor Models for Canadian GDP Growth and Core Inflation2007-02-08Méthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2007-8 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/03/wp07-8.pdfEvaluating Forecasts from Factor Models for Canadian GDP Growth and Core InflationCalista CheungFrédérick DemersFévrier 2007CC3C32EE3E37Technology Shocks and Business Cycles: The Role of Processing Stages and Nominal Rigidities
https://www.banqueducanada.ca/2007/02/document-de-travail-2007-7/
Les auteurs élaborent et estiment un modèle dynamique d'équilibre général où est représentée avec réalisme la relation qui lie, par le biais des intrants et des extrants, les entreprises intervenant aux diverses étapes du processus de production. Les chocs technologiques subis diffèrent selon que l'entreprise se charge de l'étape intermédiaire ou de l'étape finale de la production, tout comme la probabilité qu'elle révise ses prix à chaque période (dans un cadre à la Calvo).2007-02-07T16:54:59+00:00enTechnology Shocks and Business Cycles: The Role of Processing Stages and Nominal Rigidities2007-02-07Cycles et fluctuations économiquesModèles économiquesWorking Paper 2007-7 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp07-7.pdfTechnology Shocks and Business Cycles: The Role of Processing Stages and Nominal RigiditiesLouis PhaneufNooman RebeiFévrier 2007EE3E32