C63 - Techniques de calcul; modèles de simulation - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T05:18:41+00:00Time-Consistent Control in Non-Linear Models
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Les auteurs montrent comment la théorie du contrôle optimal permet d'élaborer des politiques optimales temporellement cohérentes en équilibre markovien parfait à l'aide de modèles d'équilibre général dynamiques non linéaires, dans la lignée des résultats obtenus par Cohen et Michel (1988) à partir de modèles dynamiques linéaires où la fonction-objectif est de forme quadratique. Les multiplicateurs de Lagrange du problème de maximisation des agents du secteur privé sont remplacés par des fonctions flexibles des variables d'état de la période en cours dans le problème de maximisation du bien-être collectif.2007-02-03T10:49:12+00:00enTime-Consistent Control in Non-Linear Models2007-02-03Cadre de la politique monétairePolitique budgétaireWorking Paper 2007-3 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp07-3.pdfTime-Consistent Control in Non-Linear ModelsSteve AmblerFlorian PelgrinFévrier 2007CC6C63EE6E61E62