G14 - Information et efficience du marché; études de cas - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T23:40:33+00:00Impact of Electronic Trading Platforms on the Brokered Interdealer Market for Government of Canada Benchmark Bonds
https://www.banqueducanada.ca/2007/02/document-de-travail-2007-5/
L'auteure examine l'incidence que la hausse de la transparence due à l'implantation de trois systèmes de négociation électroniques a eue sur le marché intercourtiers des titres de référence du gouvernement canadien. D'après les données de CanPX relatives aux obligations de référence à 2, 5, 10 et 30 ans, les écarts entre les cours acheteur et vendeur des obligations à 30 ans ont diminué dans les mois qui ont suivi la mise en place des plateformes électroniques; toutefois, l'avènement de celles-ci n'a pas eu d'effet notable sur les écarts acheteur-vendeur des obligations des trois autres échéances.2007-02-05T12:15:10+00:00enImpact of Electronic Trading Platforms on the Brokered Interdealer Market for Government of Canada Benchmark Bonds2007-02-05Marchés financiersStructure de marché et établissement des prixWorking Paper 2007-5 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp07-5.pdfImpact of Electronic Trading Platforms on the Brokered Interdealer Market for Government of Canada Benchmark BondsNatasha KhanFévrier 2007GG1G10G14Price Discovery in Canadian Government Bond Futures and Spot Markets
https://www.banqueducanada.ca/2007/02/document-de-travail-2007-4/
Les auteurs examinent les contenus informatifs respectifs des prix au comptant et à terme des obligations du gouvernement canadien.
Pour évaluer les contributions respectives des marchés au comptant et à terme au processus de découverte des prix, Chung, Campbell et Hendry recourent aux méthodes élaborées par Hasbrouck (1995) et par Harris et autres (1995), ces derniers s'inspirant des techniques qu'utilisent Gonzalo et Granger (1995).2007-02-04T12:04:49+00:00enPrice Discovery in Canadian Government Bond Futures and Spot Markets2007-02-04Marchés financiersStructure de marché et établissement des prixWorking Paper 2007-4 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp07-4.pdfPrice Discovery in Canadian Government Bond Futures and Spot MarketsChristopher ChungBryan CampbellScott HendryFévrier 2007GG1G12G13G14