C32 - Modèles sur séries chronologiques; régressions quantiles dynamiques; modèles dynamiques à effet de traitement - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T11:47:02+00:00Multivariate Realized Stock Market Volatility
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Les auteurs présentent un nouveau modèle de la matrice des covariances réalisées des rendements boursiers dans lequel la matrice est exprimée sous forme logarithmique et les facteurs latents sont fonction à la fois de la volatilité passée et des rendements historiques. Le modèle offre plusieurs avantages : il est parcimonieux, il ne nécessite pas l'imposition de restrictions sur les paramètres et il produit une matrice des covariances définie positive.2007-03-07T15:49:32+00:00enMultivariate Realized Stock Market Volatility2007-03-07Marchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2007-20 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/03/wp07-20.pdfMultivariate Realized Stock Market VolatilityGregory BauerKeith VorkinkMars 2007CC3C32C5C53GG1G14