Marchés financiers - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T07:49:45+00:00Price Formation and Liquidity Provision in Short-Term Fixed Income Markets
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Les différences de structure de marché peuvent influer sur la manière dont l'information fondamentale est intégrée aux prix. Le degré élevé de transparence en amont et en aval des transactions et les rigoureuses obligations de cotation sur les marchés européens de titres d'État assurent l'efficience informationnelle des prix.2007-04-03T12:42:02+00:00enPrice Formation and Liquidity Provision in Short-Term Fixed Income Markets2007-04-03Marchés financiersStructure de marché et établissement des prixTaux d'intérêtWorking Paper 2007-27 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/03/wp07-27.pdfPrice Formation and Liquidity Provision in Short-Term Fixed Income MarketsChris D'SouzaIngrid LoStephen SappAvril 2007GG1G12G14G15Managing Adverse Dependence for Portfolios of Collateral in Financial Infrastructures
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Les auteurs proposent un cadre à l'aide duquel un gestionnaire de portefeuille peut quantifier la probabilité de pertes simultanées sur les actifs d'un portefeuille composé de garanties. La méthodologie qu'ils présentent permet de simuler l'évolution de la valeur de marché d'un portefeuille de garanties dans un scénario de crise caractérisé par une dépendance de queue non souhaitable.2007-04-01T12:19:33+00:00enManaging Adverse Dependence for Portfolios of Collateral in Financial Infrastructures2007-04-01Marchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesStabilité financièreWorking Paper 2007-25 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/03/wp07-25.pdfManaging Adverse Dependence for Portfolios of Collateral in Financial InfrastructuresAlejandro GarcíaRamazan GençayAvril 2007CC1C10GG0G00G1G10