Recherches - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T10:58:19+00:00Liquidity Efficiency and Distribution in the LVTS: Non-Neutrality of System Changes under Network Asymmetry
https://www.banqueducanada.ca/2008/07/document-analyse-2008-11/
Les auteurs étudient l'efficience de la gestion de la liquidité liée aux paiements de tranche 2 du Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV) en analysant empiriquement les scénarios plausibles des réactions stratégiques de chaque participant à un choc systémique qui toucherait la liquidité existante.2008-07-25T13:58:25+00:00enLiquidity Efficiency and Distribution in the LVTS: Non-Neutrality of System Changes under Network Asymmetry2008-07-25Institutions financièresServices financiersSystèmes de compensation et de règlement des paiementsDiscussion Paper 2008-11https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/01/dp08-11.pdfLiquidity Efficiency and Distribution in the LVTS: Non-Neutrality of System Changes under Network AsymmetrySean O'ConnorJames ChapmanKirby MillarJuillet 2008GG2G21LL1L13L14A Structural VAR Approach to Core Inflation in Canada
https://www.banqueducanada.ca/2008/07/document-analyse-2008-10/
L'auteur construit une mesure de l'inflation sous-jacente à l'aide d'un modèle vectoriel autorégressif structurel qui comprend le taux de variation du prix du pétrole, la croissance de la production et l'inflation. Cette mesure de l'inflation fondée sur la théorie macroéconomique permet de prévoir l'inflation globale aussi bien que des mesures non théoriques.2008-07-25T13:41:30+00:00enA Structural VAR Approach to Core Inflation in Canada2008-07-25Inflation et prixDiscussion Paper 2008-10https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/01/dp08-10.pdfA Structural VAR Approach to Core Inflation in CanadaSylvain MartelJuillet 2008CC5C53EE3E31The Implementation of Monetary Policy in Canada
https://www.banqueducanada.ca/2008/07/document-analyse-2008-9/
Les auteurs décrivent en détail le cadre qu'utilise la Banque du Canada pour mettre en oeuvre la politique monétaire. Ils donnent d'abord un bref aperçu de deux composantes du système financier canadien – soit le secteur des services financiers et le marché monétaire – et exposent les principales caractéristiques du système de transfert de gros paiements, rouage essentiel à la conduite de la politique monétaire.2008-07-21T14:44:49+00:00enThe Implementation of Monetary Policy in Canada2008-07-21Institutions financièresMarchés financiersMise en oeuvre de la politique monétaireSystèmes de compensation et de règlement des paiementsDiscussion Paper 2008-9https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/01/dp08-9.pdfThe Implementation of Monetary Policy in CanadaWalter EngertToni GravelleDonna HowardJuillet 2008EE5E52E58GG2G21On the Amplification Role of Collateral Constraints
https://www.banqueducanada.ca/2008/07/document-travail-2008-23/
Depuis le travail précurseur de Kiyotaki et Moore (1997), plusieurs chercheurs ont mis en lumière le rôle des contraintes de garantie dans les fluctuations du cycle économique, et les créances garanties sont de plus en plus intégrées aux modèles de représentation des cycles.2008-07-18T10:05:35+00:00enOn the Amplification Role of Collateral Constraints2008-07-18Crédit et agrégats du créditCycles et fluctuations économiquesWorking Paper 2008-23 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp08-23.pdfOn the Amplification Role of Collateral ConstraintsCaterina MendicinoJuillet 2008EE2E20E3E32Information Shocks, Jumps, and Price Discovery - Evidence from the U.S. Treasury Market
https://www.banqueducanada.ca/2008/07/document-travail-2008-22/
Les auteurs s'intéressent aux fortes variations de prix, ou « sauts », qui surviennent sur le marché des obligations du Trésor américain. Au moyen d'outils statistiques récents, ils identifient les sauts enregistrés par les prix des obligations à 2, 3, 5, 10 et 30 ans au cours des années 2005 et 2006.2008-07-08T09:50:18+00:00enInformation Shocks, Jumps, and Price Discovery - Evidence from the U.S. Treasury Market2008-07-08Marchés financiersWorking Paper 2008-22https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp08-22.pdfInformation Shocks, Jumps, and Price Discovery – Evidence from the U.S. Treasury MarketGeorge JiangIngrid LoAdrien VerdelhanJuillet 2008GG1G12G14The Cost of Equity in Canada: An International Comparison
https://www.banqueducanada.ca/2008/07/document-travail-2008-21/
L'auteur calcule le coût implicite des capitaux propres dans 19 pays développés de 1991 à 2006. Durant cette période, le coût des capitaux propres a diminué d'environ 10 à 15 points de base par année, en partie sous l'effet de la baisse des rendements sur les obligations d'État et du recul de l'inflation.2008-07-06T09:45:36+00:00enThe Cost of Equity in Canada: An International Comparison2008-07-06Marchés financiersQuestions internationalesWorking Paper 2008-21 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp08-21.pdfThe Cost of Equity in Canada: An International ComparisonJonathan WitmerJuillet 2008GG3G30G38