Recherches - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T18:43:08+00:00Combining Canadian Interest-Rate Forecasts
https://www.banqueducanada.ca/2008/09/document-travail-2008-34/
Le risque de modèle présente un écueil constant pour les économistes financiers qui appuient leurs analyses de la politique monétaire, leurs choix de portefeuille ou leur gestion du risque sur des prévisions de taux d'intérêt.2008-09-28T13:07:38+00:00enCombining Canadian Interest-Rate Forecasts2008-09-28Méthodes économétriques et statistiquesTaux d'intérêtWorking Paper 2008-34 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp08-34.pdfCombining Canadian Interest-Rate ForecastsDavid BolderYuliya RomanyukSeptembre 2008CC1C11EE4E43E47The Impact of Sovereign Wealth Funds on International Financial Stability
https://www.banqueducanada.ca/2008/09/document-analyse-2008-14/
Ces dernières années, les économies émergentes et les nations exportatrices de matières premières ont été nombreuses à connaître une expansion économique inédite et à accumuler des réserves de change considérables, dont la gestion a induit la montée en puissance d'importants acteurs financiers : les fonds souverains.2008-09-25T14:32:54+00:00enThe Impact of Sovereign Wealth Funds on International Financial Stability2008-09-25Évolution économique et financière récenteStabilité financièreDiscussion Paper 2008-14https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/01/dp08-14.pdfThe Impact of Sovereign Wealth Funds on International Financial StabilityTamara GomesSeptembre 2008FF2F21F3F31F32GG1G15What To Do about Bilateral Credit Limits in the LVTS When a Closure Is Anticipated: Risk versus Liquidity Sharing among LVTS Participants
https://www.banqueducanada.ca/2008/09/document-analyse-2008-13/
Les auteurs examinent comment un arbitrage entre le partage du risque de crédit et l'efficience de la gestion de la liquidité amène les participants au Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV) ayant opté pour des paiements de tranche 2 soit à continuer d'octroyer une limite de crédit bilatérale à un participant menacé par une fermeture imminente, soit à clore cette ligne de crédit.2008-09-25T14:22:40+00:00enWhat To Do about Bilateral Credit Limits in the LVTS When a Closure Is Anticipated: Risk versus Liquidity Sharing among LVTS Participants2008-09-25Institutions financièresServices financiersSystèmes de compensation et de règlement des paiementsDiscussion Paper 2008-13https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/01/dp08-13.pdfWhat To Do about Bilateral Credit Limits in the LVTS When a Closure Is Anticipated: Risk versus Liquidity Sharing among LVTS ParticipantsSean O'ConnorGreg CaldwellSeptembre 2008GG2G21LL1L13L14Human Capital Risk and the Firmsize Wage Premium
https://www.banqueducanada.ca/2008/09/document-travail-2008-33/
Pourquoi les salariés des grandes entreprises sont-ils mieux rémunérés que les travailleurs des petites entreprises, même si l'on tient compte des caractéristiques observables? En complément des résultats antérieurs, les auteurs proposent un mécanisme qui permet de répondre à la question.2008-09-24T13:02:50+00:00enHuman Capital Risk and the Firmsize Wage Premium2008-09-24Marchés du travailModèles économiquesProductivitéWorking Paper 2008-33 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp08-33.pdfHuman Capital Risk and the Firmsize Wage PremiumDanny LeungAlexander UeberfeldtSeptembre 2008JJ2J24J3J31Market Structure and the Diffusion of E-Commerce: Evidence from the Retail Banking Industry
https://www.banqueducanada.ca/2008/09/document-travail-2008-32/
Les auteurs étudient le rôle de la structure de marché dans la diffusion des services bancaires électroniques. Ces services (et plus largement le commerce électronique) permettent aux entreprises d'économiser sur de nombreuses transactions.2008-09-18T12:58:30+00:00enMarket Structure and the Diffusion of E-Commerce: Evidence from the Retail Banking Industry2008-09-18Institutions financièresStructure de marché et établissement des prixWorking Paper 2008-32 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp08-32.pdfMarket Structure and the Diffusion of E-Commerce: Evidence from the Retail Banking IndustryJason AllenRobert ClarkJean-François HoudeSeptembre 2008DD1D14D4GG2G21LL1Aggregate and Welfare Effects of Redistribution of Wealth Under Inflation and Price-Level Targeting
https://www.banqueducanada.ca/2008/09/document-travail-2008-31/
Depuis les travaux de Doepke et Schneider (2006a) et de Meh et Terajima (2008), on sait que l'inflation entraîne une redistribution notable de la richesse, entre les ménages et l'État, entre les résidents et les non-résidents et entre les ménages d'un même pays.2008-09-12T12:16:17+00:00enAggregate and Welfare Effects of Redistribution of Wealth Under Inflation and Price-Level Targeting2008-09-12Bilan sectorielCadre de la politique monétaireCibles en matière d'inflationInflation : coûts et avantagesInflation et prixModèles économiquesWorking Paper 2008-31https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp08-31.pdfAggregate and Welfare Effects of Redistribution of Wealth Under Inflation and Price-Level TargetingCésaire MehJosé-Víctor Ríos-RullYaz TerajimaSeptembre 2008DD3D31EE2E21E3E31E4E44E5E52E6E63Non-Linearities, Model Uncertainty, and Macro Stress Testing
https://www.banqueducanada.ca/2008/09/document-travail-2008-30/
La conduite de simulations de crise macrofinancière se distingue, entre autres, par l'emploi de modèles macroéconomiques dans la conception et le déroulement des scénarios. Il est généralement admis que ces scénarios doivent illustrer des événements « rares mais plausibles » qui ont déjà causé des vulnérabilités ou pourraient le faire.2008-09-08T11:39:07+00:00enNon-Linearities, Model Uncertainty, and Macro Stress Testing2008-09-08Stabilité financièreWorking Paper 2008-30 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp08-30.pdfNon-Linearities, Model Uncertainty, and Macro Stress TestingMiroslav MisinaDavid TessierSeptembre 2008CC1C15GG2G21G3G33Macroeconomic Determinants of the Term Structure of Corporate Spreads
https://www.banqueducanada.ca/2008/09/document-travail-2008-29/
L'auteur étudie les déterminants macroéconomiques des écarts de taux sur les titres de sociétés en l'absence de possibilités d'arbitrage. Il fait appel à un nouveau modèle keynésien pour identifier les chocs structurels.2008-09-04T11:15:06+00:00enMacroeconomic Determinants of the Term Structure of Corporate Spreads2008-09-04Gestion de la detteMarchés financiersTaux d'intérêtWorking Paper 2008-29 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp08-29.pdfMacroeconomic Determinants of the Term Structure of Corporate SpreadsJun YangSeptembre 2008EE4E43E44GG1G12The Welfare Implications of Fiscal Dominance
https://www.banqueducanada.ca/2008/09/document-travail-2008-28/
Les auteurs étudient l'interdépendance des politiques budgétaire et monétaire au moyen d'un modèle d'équilibre général dynamique et stochastique à prix rigides et taux d'inflation tendanciel non nul. Les politiques en question sont caractérisées par une règle selon laquelle une fraction k de la dette publique doit être garantie par la valeur actualisée des excédents primaires présents et futurs, et la fraction restante par les revenus de seigneuriage.2008-09-02T11:08:55+00:00enThe Welfare Implications of Fiscal Dominance2008-09-02Cadre de la politique monétaireInflation : coûts et avantagesModèles économiquesPolitique budgétaireWorking Paper 2008-28 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp08-28.pdfThe Welfare Implications of Fiscal DominanceCarlos De ResendeNooman RebeiSeptembre 2008EE3E31E4E42E5E50E6E63