G2 - Institutions et services financiers - Banque du Canada
https://www.banqueducanada.ca/fils-rss/
Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T08:10:10+00:00What To Do about Bilateral Credit Limits in the LVTS When a Closure Is Anticipated: Risk versus Liquidity Sharing among LVTS Participants
https://www.banqueducanada.ca/2008/09/document-analyse-2008-13/
Les auteurs examinent comment un arbitrage entre le partage du risque de crédit et l'efficience de la gestion de la liquidité amène les participants au Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV) ayant opté pour des paiements de tranche 2 soit à continuer d'octroyer une limite de crédit bilatérale à un participant menacé par une fermeture imminente, soit à clore cette ligne de crédit.2008-09-25T14:22:40+00:00enWhat To Do about Bilateral Credit Limits in the LVTS When a Closure Is Anticipated: Risk versus Liquidity Sharing among LVTS Participants2008-09-25Institutions financièresServices financiersSystèmes de compensation et de règlement des paiementsDiscussion Paper 2008-13https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/01/dp08-13.pdfWhat To Do about Bilateral Credit Limits in the LVTS When a Closure Is Anticipated: Risk versus Liquidity Sharing among LVTS ParticipantsSean O'ConnorGreg CaldwellSeptembre 2008GG2G21LL1L13L14Market Structure and the Diffusion of E-Commerce: Evidence from the Retail Banking Industry
https://www.banqueducanada.ca/2008/09/document-travail-2008-32/
Les auteurs étudient le rôle de la structure de marché dans la diffusion des services bancaires électroniques. Ces services (et plus largement le commerce électronique) permettent aux entreprises d'économiser sur de nombreuses transactions.2008-09-18T12:58:30+00:00enMarket Structure and the Diffusion of E-Commerce: Evidence from the Retail Banking Industry2008-09-18Institutions financièresStructure de marché et établissement des prixWorking Paper 2008-32 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp08-32.pdfMarket Structure and the Diffusion of E-Commerce: Evidence from the Retail Banking IndustryJason AllenRobert ClarkJean-François HoudeSeptembre 2008DD1D14D4GG2G21LL1Non-Linearities, Model Uncertainty, and Macro Stress Testing
https://www.banqueducanada.ca/2008/09/document-travail-2008-30/
La conduite de simulations de crise macrofinancière se distingue, entre autres, par l'emploi de modèles macroéconomiques dans la conception et le déroulement des scénarios. Il est généralement admis que ces scénarios doivent illustrer des événements « rares mais plausibles » qui ont déjà causé des vulnérabilités ou pourraient le faire.2008-09-08T11:39:07+00:00enNon-Linearities, Model Uncertainty, and Macro Stress Testing2008-09-08Stabilité financièreWorking Paper 2008-30 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp08-30.pdfNon-Linearities, Model Uncertainty, and Macro Stress TestingMiroslav MisinaDavid TessierSeptembre 2008CC1C15GG2G21G3G33