F34 - Prêts internationaux et problèmes d’endettement - Banque du Canada
https://www.banqueducanada.ca/fils-rss/
Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T09:03:38+00:00How Important Is Liquidity Risk for Sovereign Bond Risk Premia? Evidence from the London Stock Exchange
https://www.banqueducanada.ca/2008/12/document-travail-2008-47/
Dans cette étude, l'auteur examine le lien entre le risque de liquidité et les primes de risque des obligations souveraines à l'aide de la théorie de l'arbitrage appliquée à l'évaluation des actifs. La Bourse de Londres à la fin du XIXe siècle constitue un laboratoire idéal pour mettre à l'épreuve l'hypothèse selon laquelle le risque de liquidité influe sur le prix des obligations souveraines.2008-12-08T10:21:28+00:00enHow Important Is Liquidity Risk for Sovereign Bond Risk Premia? Evidence from the London Stock Exchange2008-12-08Marchés financiersQuestions internationalesWorking Paper 2008-47 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp08-47.pdfHow Important Is Liquidity Risk for Sovereign Bond Risk Premia? Evidence from the London Stock ExchangeRon AlquistDécembre 2008FF2F21F3F34F36GG1G12G15Good Policies or Good Fortune: What Drives the Compression in Emerging Market Spreads?
https://www.banqueducanada.ca/2008/08/document-travail-2008-25/
Depuis 2002, les écarts sur les obligations émises par les pays à marché émergent se situent à des creux historiques. Étant donné les liens étroits qui existent entre les écarts sur les emprunts souverains, les flux de capitaux vers les marchés émergents et la croissance économique de ces derniers, il est très important de comprendre les déterminants de ces écarts. Nous abordons cette question en deux étapes.2008-08-06T10:31:38+00:00enGood Policies or Good Fortune: What Drives the Compression in Emerging Market Spreads?2008-08-06Économie du développementQuestions internationalesStabilité financièreWorking Paper 2008-25 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp08-25.pdfGood Policies or Good Fortune: What Drives the Compression in Emerging Market Spreads?Philipp MaierGarima VasishthaAoût 2008EE4E43FF3F34GG1G12G15