Ron Alquist - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T09:02:29+00:00How Important Is Liquidity Risk for Sovereign Bond Risk Premia? Evidence from the London Stock Exchange
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Dans cette étude, l'auteur examine le lien entre le risque de liquidité et les primes de risque des obligations souveraines à l'aide de la théorie de l'arbitrage appliquée à l'évaluation des actifs. La Bourse de Londres à la fin du XIXe siècle constitue un laboratoire idéal pour mettre à l'épreuve l'hypothèse selon laquelle le risque de liquidité influe sur le prix des obligations souveraines.2008-12-08T10:21:28+00:00enHow Important Is Liquidity Risk for Sovereign Bond Risk Premia? Evidence from the London Stock Exchange2008-12-08Marchés financiersQuestions internationalesWorking Paper 2008-47 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp08-47.pdfHow Important Is Liquidity Risk for Sovereign Bond Risk Premia? Evidence from the London Stock ExchangeRon AlquistDécembre 2008FF2F21F3F34F36GG1G12G15