Recherches - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T09:27:21+00:00Household Debt, Assets, and Income in Canada: A Microdata Study
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Utilisant des microdonnées qui proviennent de l'Enquête sur la sécurité financière menée en 1999 et en 2005, les auteurs examinent l'évolution de la dette des ménages et ses implications éventuelles pour la politique monétaire et la stabilité financière.2009-06-29T12:29:06+00:00enHousehold Debt, Assets, and Income in Canada: A Microdata Study2009-06-29Bilan sectorielCrédit et agrégats du créditProductivitéStabilité financièreDiscussion Paper 2009-7https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/01/dp09-7.pdfHousehold Debt, Assets, and Income in Canada: A Microdata StudyCésaire MehYaz TerajimaDavid Xiao ChenThomas J. CarterJuin 2009EE2E21E24The Equity Premium and the Volatility Spread: The Role of Risk-Neutral Skewness
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Les auteurs présentent le modèle « homoscédastique gamma », ou modèle HG, où la distribution des rendements est caractérisée par sa moyenne, sa variance et un paramètre d'asymétrie. Dans le modèle HG, l'écart entre les volatilités observée et neutre à l'égard du risque est fonction de la prime de risque et du degré d'asymétrie : la prime de risque appliquée aux actions est en fait le double du ratio de l'écart de volatilité à la mesure de l'asymétrie.2009-06-12T15:23:57+00:00enThe Equity Premium and the Volatility Spread: The Role of Risk-Neutral Skewness2009-06-12Marchés financiersWorking Paper 2009-20 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp09-20.pdfThe Equity Premium and the Volatility Spread: The Role of Risk-Neutral SkewnessBruno FeunouJean-Sébastien FontaineRoméo TedongapJuin 2009GG1G12G13Structural Multi-Equation Macroeconomic Models: Identification-Robust Estimation and Fit
https://www.banqueducanada.ca/2009/06/document-travail-2009-19/
Les modèles macroéconomiques à équations multiples, comme les modèles d'équilibre général dynamiques et stochastiques, tendent à donner lieu à des problèmes d'identification qui compromettent l'usage de techniques asymptotiques standard et la fiabilité de l'inférence statistique.2009-06-03T15:56:35+00:00enStructural Multi-Equation Macroeconomic Models: Identification-Robust Estimation and Fit2009-06-03Inflation et prixMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2009-19 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp09-19.pdfStructural Multi-Equation Macroeconomic Models: Identification-Robust Estimation and FitJean-Marie DufourLynda KhalafMaral KichianJuin 2009CC5C52C53EE3E37Simulations du ratio du service de la dette des consommateurs en utilisant des données micro
https://www.banqueducanada.ca/2009/06/document-travail-2009-18/
Nous construisons un cadre d'analyse formel pour simuler l'impact de divers chocs économiques sur le ratio du service de la dette des ménages, en utilisant des données d'enquêtes provenant du Canadian Financial Monitor (CFM).2009-06-03T15:36:46+00:00frSimulations du ratio du service de la dette des consommateurs en utilisant des données micro2009-06-03Méthodes économétriques et statistiquesStabilité financièreWorking paper 2009-18https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp09-18.pdfSimulations du ratio du service de la dette des consommateurs en utilisant des données microRamdane DjoudadJuin 2009CC1C15C3C31DD1D14EE5E51