C53 - Méthodes de prévision et de prédiction; méthodes de simulation - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T08:18:04+00:00Real Time Detection of Structural Breaks in GARCH Models
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Pour estimer les modèles GARCH susceptibles de compter un nombre indéterminé de ruptures structurelles, les auteurs proposent une méthode séquentielle de Monte-Carlo. Celle-ci fait appel à des techniques de filtrage particulaire qui permettent l'actualisation rapide et efficace de valeurs postérieures et de prévisions en temps réel.2009-11-15T14:35:46+00:00enReal Time Detection of Structural Breaks in GARCH Models2009-11-15Marchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2009-31 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp09-31.pdfReal Time Detection of Structural Breaks in GARCH ModelsZhongfang HeJohn M. MaheuNovembre 2009CC1C11C15C2C22C5C53Structural Multi-Equation Macroeconomic Models: Identification-Robust Estimation and Fit
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Les modèles macroéconomiques à équations multiples, comme les modèles d'équilibre général dynamiques et stochastiques, tendent à donner lieu à des problèmes d'identification qui compromettent l'usage de techniques asymptotiques standard et la fiabilité de l'inférence statistique.2009-06-03T15:56:35+00:00enStructural Multi-Equation Macroeconomic Models: Identification-Robust Estimation and Fit2009-06-03Inflation et prixMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2009-19 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp09-19.pdfStructural Multi-Equation Macroeconomic Models: Identification-Robust Estimation and FitJean-Marie DufourLynda KhalafMaral KichianJuin 2009CC5C52C53EE3E37