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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T15:13:14+00:00Identifying Asymmetric Comovements of International Stock Market Returns
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Proposant une nouvelle approche en matière de mesure des covariations entre les rendements boursiers, l'auteur applique un test non paramétrique en vue d'établir si les covariations entre les marchés boursiers internationaux sont asymétriques, en l'occurrence, plus prononcées en phase de baisse qu'en phase de hausse des marchés.2010-08-05T15:35:53+00:00enIdentifying Asymmetric Comovements of International Stock Market Returns2010-08-05Méthodes économétriques et statistiquesQuestions internationalesRéglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreWorking Paper 2010-21https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/08/wp10-21.pdfIdentifying Asymmetric Comovements of International Stock Market ReturnsFuchun LiAoût 2010CC4C49FF2F21GG1G15G19