Réglementation et politiques relatives au système financier - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T12:57:21+00:00Liquidity Transformation and Bank Capital Requirements
https://www.banqueducanada.ca/2010/08/document-de-travail-2010-22/
L'auteur présente un modèle d'équilibre général dynamique dans lequel l'asymétrie de l'information relative à la qualité des actifs entraîne leur illiquidité. L'activité bancaire est générée de façon endogène : les banques peuvent regrouper les actifs illiquides de façon à ce que leurs caractéristiques idiosyncrasiques se neutralisent et émettre des passifs illiquides adossés au bloc d'actifs constitué, dont la qualité globale est connue de tous.2010-08-23T14:21:32+00:00enLiquidity Transformation and Bank Capital Requirements2010-08-23Réglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreWorking Paper 2010-22https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/08/wp10-22.pdfLiquidity Transformation and Bank Capital RequirementsHajime TomuraAoût 2010DD8D82EE4E44GG2G21La place de la politique monétaire dans la lutte contre les déséquilibres financiers
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/09/boivin_ete10.pdf
Les auteurs se demandent si la politique monétaire peut et doit être davantage mise à contribution pour freiner l'accumulation de déséquilibres financiers (comme ceux provoqués par des bulles de prix d'actifs ou par une expansion intenable du crédit) ou si son rôle doit se limiter à atténuer après coup les dommages causés à l'économie.2010-08-19T08:32:19+00:00frLa place de la politique monétaire dans la lutte contre les déséquilibres financiers2010-08-19Identifying Asymmetric Comovements of International Stock Market Returns
https://www.banqueducanada.ca/2010/08/document-travail-2010-21/
Proposant une nouvelle approche en matière de mesure des covariations entre les rendements boursiers, l'auteur applique un test non paramétrique en vue d'établir si les covariations entre les marchés boursiers internationaux sont asymétriques, en l'occurrence, plus prononcées en phase de baisse qu'en phase de hausse des marchés.2010-08-05T15:35:53+00:00enIdentifying Asymmetric Comovements of International Stock Market Returns2010-08-05Méthodes économétriques et statistiquesQuestions internationalesRéglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreWorking Paper 2010-21https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/08/wp10-21.pdfIdentifying Asymmetric Comovements of International Stock Market ReturnsFuchun LiAoût 2010CC4C49FF2F21GG1G15G19