C12 - Tests d’hypothèses : généralités - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-19T07:29:01+00:00Testing Linear Factor Pricing Models with Large Cross-Sections: A Distribution-Free Approach
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Les auteurs élaborent une procédure permettant de tester, en échantillon fini, la représentation des coefficients bêta donnés par les modèles linéaires d'évaluation factorielle, et ce, même si le nombre des actifs dépasse celui des valeurs de la série chronologique. Leur cadre autorise des formes inconnues de distribution autres que la loi normale ainsi que la présence d'hétéroscédasticité, de structures de corrélation variables dans le temps, voire de rendements aberrants.2010-12-22T11:23:39+00:00enTesting Linear Factor Pricing Models with Large Cross-Sections: A Distribution-Free Approach2010-12-22Marchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2010-36https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/12/wp10-36.pdfTesting Linear Factor Pricing Models with Large Cross-Sections: A Distribution-Free ApproachSermin GungorRichard LugerDécembre 2010CC1C12C14C3C33GG1G11G12