Questions internationales - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T00:10:09+00:00The Propagation of U.S. Shocks to Canada: Understanding the Role of Real-Financial Linkages
https://www.banqueducanada.ca/2010/12/the-propagation-of-u-s-shocks-to-canada-understanding-the-role-of-real-financial-linkages-2/
Les auteurs étudient comment les chocs qui touchent l'économie réelle et le secteur financier aux États-Unis se propagent au Canada et, en particulier, l'incidence que peuvent avoir les frictions financières dans leur diffusion.2010-12-24T07:46:29+00:00enThe Propagation of U.S. Shocks to Canada: Understanding the Role of Real-Financial Linkages2010-12-24Cycles et fluctuations économiquesModèles économiquesQuestions internationalesWorking Paper 2010-40https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/12/wp10-40.pdfThe Propagation of U.S. Shocks to Canada: Understanding the Role of Real-Financial LinkagesKimberly BeatonRené LalondeStephen SnuddenDécembre 2010EE2E21E27E3E32FF3F36F4F40'Lean' versus 'Rich' Data Sets: Forecasting during the Great Moderation and the Great Recession
https://www.banqueducanada.ca/2010/12/document-travail-2010-37/
Les auteurs cherchent à évaluer comment la plus ou moins grande richesse des données utilisées influe sur la qualité des prévisions touchant la zone euro. Pour ce faire, ils comparent trois approches : 1) la prévision au moyen d'un modèle simple fondé sur les indices des directeurs d'achats (ci-après « modèle PMI » pour Purchasing Managers' Indices); 2) le recours à un modèle factoriel dynamique estimé à partir de données en temps quasi réel se rapportant à l'ensemble de la zone euro; 3) le recours au modèle et aux statistiques en question en conjonction avec des données relatives aux économies nationales.2010-12-23T12:57:55+00:00en'Lean' versus 'Rich' Data Sets: Forecasting during the Great Moderation and the Great Recession2010-12-23Méthodes économétriques et statistiquesQuestions internationalesWorking Paper 2010-37https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/12/wp10-37.pdf‘Lean' versus ‘Rich' Data Sets: Forecasting during the Great Moderation and the Great RecessionMarco J. LombardiPhilipp MaierDécembre 2010CC5C50C53EE3E37E4E47Bank Competition and International Financial Integration: Evidence Using a New Index
https://www.banqueducanada.ca/2010/12/document-travail-2010-35/
Notre étude montre qu'il existe un lien empirique étroit entre la compétitivité du secteur bancaire national et l'intégration effective à l'échelle internationale. Cette dernière est mesurée à l'aide d'un nouvel indice qui permet de calculer, pour des écarts par rapport à la parité des taux d'intérêt avec couverture, la taille des zones de non-arbitrage et la rapidité de l'arbitrage en dehors de ces zones.2010-12-20T12:04:25+00:00enBank Competition and International Financial Integration: Evidence Using a New Index2010-12-20Marchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesQuestions internationalesWorking Paper 2010-35https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/12/wp10-35.pdfBank Competition and International Financial Integration: Evidence Using a New IndexGurnain PasrichaDécembre 2010FF3F32GG1G15G2G21Composition of International Capital Flows: A Survey
https://www.banqueducanada.ca/2010/12/document-travail-2010-33/
Les auteurs passent en revue plusieurs mécanismes importants susceptibles d’expliquer la ventilation des flux de capitaux internationaux entre investissements directs étrangers (IDE), investissements de portefeuille étrangers et flux d’endettement (emprunts bancaires et obligations). Ils s’intéressent tout particulièrement aux deux frictions suivantes : l’asymétrie d’information sur les marchés de capitaux et l’exposition aux chocs de liquidité.2010-12-20T11:46:48+00:00enComposition of International Capital Flows: A Survey2010-12-20Questions internationalesWorking Paper 2010-33https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/12/wp10-33.pdfComposition of International Capital Flows: A SurveyKoralai KirabaevaAssaf RazinDécembre 2010DD8D82FF2F21F3F34The Macroeconomic Implications of Changes in Bank Capital and Liquidity Requirements in Canada: Insights from the BoC-GEM-FIN
https://www.banqueducanada.ca/2010/12/document-analyse-2010-16/
Les auteurs mènent des simulations au moyen de BOC-GEM-FIN – la version du modèle de l'économie mondiale de la Banque du Canada (BOC-GEM) qui intègre des frictions financières du côté tant de l'offre que de la demande de crédit – dans le but d'analyser les répercussions qu'auraient des modifications de la réglementation bancaire dans l'économie canadienne.2010-12-15T11:01:42+00:00enThe Macroeconomic Implications of Changes in Bank Capital and Liquidity Requirements in Canada: Insights from the BoC-GEM-FIN2010-12-15Institutions financièresModèles économiquesQuestions internationalesStabilité financièreDiscussion Paper 2010-16https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/12/dp10-16.pdfThe Macroeconomic Implications of Changes in Bank Capital and Liquidity Requirements in Canada: Insights from the BoC-GEM-FINCarlos De ResendeAli DibNikita PerevalovDécembre 2010EE3E32E4E44E5GG1G2