G2 - Institutions et services financiers - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T14:45:12+00:00Leverage, Balance Sheet Size and Wholesale Funding
https://www.banqueducanada.ca/2010/12/leverage-balance-sheet-size-and-wholesale-funding-2/
Certaines données semblent indiquer que la procyclicité du levier des institutions financières contribue à la volatilité globale. Cette procyclicité apparaît lorsque l'expansion des actifs de ces institutions est financée par l'endettement plutôt que par l'émission d'actions.2010-12-23T15:33:05+00:00enLeverage, Balance Sheet Size and Wholesale Funding2010-12-23Évolution économique et financière récenteRéglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreWorking Paper 2010-39https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/12/wp10-39.pdfLeverage, Balance Sheet Size and Wholesale FundingH. Evren DamarCésaire MehYaz TerajimaDécembre 2010GG2G21G28The Impact of Liquidity on Bank Profitability
https://www.banqueducanada.ca/2010/12/document-travail-2010-38/
La récente crise financière a fait ressortir l'importance d'une saine gestion du risque de liquidité par les banques. C'est pourquoi les organismes de réglementation sont en train d'élaborer de nouvelles normes de liquidité en vue d'accroître la stabilité et la résilience du système financier.2010-12-23T13:06:46+00:00enThe Impact of Liquidity on Bank Profitability2010-12-23Institutions financièresRéglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreWorking Paper 2010-38https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/12/wp10-38.pdfThe Impact of Liquidity on Bank ProfitabilityÉtienne BordeleauChristopher GrahamDécembre 2010GG2G21G3G32G33Bank Competition and International Financial Integration: Evidence Using a New Index
https://www.banqueducanada.ca/2010/12/document-travail-2010-35/
Notre étude montre qu'il existe un lien empirique étroit entre la compétitivité du secteur bancaire national et l'intégration effective à l'échelle internationale. Cette dernière est mesurée à l'aide d'un nouvel indice qui permet de calculer, pour des écarts par rapport à la parité des taux d'intérêt avec couverture, la taille des zones de non-arbitrage et la rapidité de l'arbitrage en dehors de ces zones.2010-12-20T12:04:25+00:00enBank Competition and International Financial Integration: Evidence Using a New Index2010-12-20Marchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesQuestions internationalesWorking Paper 2010-35https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/12/wp10-35.pdfBank Competition and International Financial Integration: Evidence Using a New IndexGurnain PasrichaDécembre 2010FF3F32GG1G15G2G21The Macroeconomic Implications of Changes in Bank Capital and Liquidity Requirements in Canada: Insights from the BoC-GEM-FIN
https://www.banqueducanada.ca/2010/12/document-analyse-2010-16/
Les auteurs mènent des simulations au moyen de BOC-GEM-FIN – la version du modèle de l'économie mondiale de la Banque du Canada (BOC-GEM) qui intègre des frictions financières du côté tant de l'offre que de la demande de crédit – dans le but d'analyser les répercussions qu'auraient des modifications de la réglementation bancaire dans l'économie canadienne.2010-12-15T11:01:42+00:00enThe Macroeconomic Implications of Changes in Bank Capital and Liquidity Requirements in Canada: Insights from the BoC-GEM-FIN2010-12-15Institutions financièresModèles économiquesQuestions internationalesStabilité financièreDiscussion Paper 2010-16https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/12/dp10-16.pdfThe Macroeconomic Implications of Changes in Bank Capital and Liquidity Requirements in Canada: Insights from the BoC-GEM-FINCarlos De ResendeAli DibNikita PerevalovDécembre 2010EE3E32E4E44E5GG1G2Understanding Systemic Risk: The Trade-Offs between Capital, Short-Term Funding and Liquid Asset Holdings
https://www.banqueducanada.ca/2010/11/document-travail-2010-29/
Les auteurs offrent un cadre d'évaluation multipériodique du risque systémique afin d'apprécier globalement l'incidence de récentes propositions relatives aux exigences réglementaires en matière de liquidités et de fonds propres.2010-11-16T10:45:20+00:00enUnderstanding Systemic Risk: The Trade-Offs between Capital, Short-Term Funding and Liquid Asset Holdings2010-11-16Réglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreWorking Paper 2010-29https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/11/wp10-29.pdfUnderstanding Systemic Risk: The Trade-Offs between Capital, Short-Term Funding and Liquid Asset HoldingsCéline GauthierZhongfang HeMoez SouissiNovembre 2010CC1C15C8C81EE4E44GG0G01G2G21Losses from Simulated Defaults in Canada's Large Value Transfer System
https://www.banqueducanada.ca/2010/10/document-analyse-2010-14/
Le mécanisme de répartition des pertes que comporte le Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV) a été conçu pour qu'en cas de défaillance d'un participant, les garanties données par les participants directs suffisent à couvrir la position débitrice nette la plus élevée possible du défaillant.2010-10-21T14:21:14+00:00enLosses from Simulated Defaults in Canada's Large Value Transfer System2010-10-21Institutions financièresStabilité financièreSystèmes de compensation et de règlement des paiementsDiscussion Paper 2010-14 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/10/dp10-14.pdfLosses from Simulated Defaults in Canada's Large Value Transfer SystemNellie ZhangTom HossfeldOctobre 2010EE4E47GG2G21Liquidity Transformation and Bank Capital Requirements
https://www.banqueducanada.ca/2010/08/document-de-travail-2010-22/
L'auteur présente un modèle d'équilibre général dynamique dans lequel l'asymétrie de l'information relative à la qualité des actifs entraîne leur illiquidité. L'activité bancaire est générée de façon endogène : les banques peuvent regrouper les actifs illiquides de façon à ce que leurs caractéristiques idiosyncrasiques se neutralisent et émettre des passifs illiquides adossés au bloc d'actifs constitué, dont la qualité globale est connue de tous.2010-08-23T14:21:32+00:00enLiquidity Transformation and Bank Capital Requirements2010-08-23Réglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreWorking Paper 2010-22https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/08/wp10-22.pdfLiquidity Transformation and Bank Capital RequirementsHajime TomuraAoût 2010DD8D82EE4E44GG2G21Estimating the Structure of the Payment Network in the LVTS: An Application of Estimating Communities in Network Data
https://www.banqueducanada.ca/2010/06/document-travail-2010-13/
Il est important de bien saisir comment les liquidités transitent dans le Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV) canadien et, ainsi, d’évaluer l’efficience avec laquelle les paiements sont réglés. Pour ce faire, il est essentiel de comprendre la structure du réseau de relations sous-jacent qui lie entre eux les participants au système.2010-06-09T08:15:00+00:00enEstimating the Structure of the Payment Network in the LVTS: An Application of Estimating Communities in Network Data2010-06-09Stabilité financièreSystèmes de compensation et de règlement des paiementsWorking Paper 2010-13https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/06/wp10-13.pdfEstimating the Structure of the Payment Network in the LVTS: An Application of Estimating Communities in Network DataJames ChapmanNellie ZhangJuin 2010CC1C11DD8D85GG2G20Macroprudential Regulation and Systemic Capital Requirements
https://www.banqueducanada.ca/2010/01/document-travail-2010-4/
Au lendemain de la crise financière, l'idée de réformer la réglementation bancaire de telle sorte que les exigences de fonds propres soient plus étroitement rattachées à la contribution de chaque banque au risque global du système financier suscite de l'intérêt.2010-01-26T09:45:03+00:00enMacroprudential Regulation and Systemic Capital Requirements2010-01-26Stabilité financièreWorking Paper 2010-4https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp10-4.pdfMacroprudential Regulation and Systemic Capital RequirementsCéline GauthierAlfred LeharMoez SouissiJanvier 2010CC1C15C8C81EE4E44GG2G21