G - Économie financière - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T19:39:56+00:00Analyzing Default Risk and Liquidity Demand during a Financial Crisis: The Case of Canada
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Les auteurs analysent la fiabilité des prix des contrats de swap sur défaillance comme indicateurs des probabilités de défaut durant la crise financière de 2007-2008.2011-08-12T15:28:48+00:00enAnalyzing Default Risk and Liquidity Demand during a Financial Crisis: The Case of Canada2011-08-12Institutions financièresMarchés financiersSystèmes de compensation et de règlement des paiementsWorking Paper 2011-17https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2011/08/wp2011-17.pdfAnalyzing Default Risk and Liquidity Demand during a Financial Crisis: The Case of CanadaJason AllenAli HortaçsuJakub KastlAoût 2011EE4E42E5E58GG0G01G2G28The Impact of Operational Events on the Network Structure of the LVTS
https://www.banqueducanada.ca/2011/08/document-d%e2%80%99analyse-2011-7/
L’auteur utilise une approche quantitative d’analyse des réseaux afin d’évaluer comment les institutions qui font partie du Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV) réagissent en cas de panne partielle chez d’autres participants.2011-08-05T12:50:25+00:00enThe Impact of Operational Events on the Network Structure of the LVTS2011-08-05Systèmes de compensation et de règlement des paiementsDiscussion Paper 2011-7https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2011/08/dp2011-07.pdfThe Impact of Operational Events on the Network Structure of the LVTSTom RobertsAoût 2011CC4C49GG1G14G2G21