Recherches - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T08:46:15+00:00Measuring Systemic Importance of Financial Institutions: An Extreme Value Theory Approach
https://www.banqueducanada.ca/2011/09/document-travail-2011-19/
Les auteurs définissent la contribution d’une institution financière au risque systémique financier comme la hausse que connaîtrait ce risque si l’institution s’effondrait. Plus l’établissement en question contribue au risque systémique, plus il revêt de l’importance du point de vue du système.2011-09-30T09:52:23+00:00enMeasuring Systemic Importance of Financial Institutions: An Extreme Value Theory Approach2011-09-30Institutions financièresMéthodes économétriques et statistiquesRéglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreWorking Paper 2011-19https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2011/09/wp2011-19.pdfMeasuring Systemic Importance of Financial Institutions: An Extreme Value Theory ApproachToni GravelleFuchun LiSeptembre 2011CC1C14C5C58GG2G21G3G32Price-Level Targeting and Inflation Expectations: Experimental Evidence
https://www.banqueducanada.ca/2011/09/document-travail-2011-1-2/
Les auteurs font une série d’expériences en laboratoire pour tester une hypothèse clé qui explique la supériorité que les cibles de niveau des prix affichent sur les cibles d’inflation en matière de stabilisation économique et d’atténuation des effets de la borne limitant les taux d’intérêt nominaux à zéro.2011-09-09T09:13:14+00:00enPrice-Level Targeting and Inflation Expectations: Experimental Evidence2011-09-09Cadre de la politique monétaireWorking Paper 2011-18https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2011/09/wp2011-18.pdfPrice-Level Targeting and Inflation Expectations: Experimental EvidenceRobert AmanoJim Engle-WarnickMalik ShukayevSeptembre 2011EE3E32E5E52