G2 - Institutions et services financiers - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T05:49:39+00:00Measuring Systemic Importance of Financial Institutions: An Extreme Value Theory Approach
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Les auteurs définissent la contribution d’une institution financière au risque systémique financier comme la hausse que connaîtrait ce risque si l’institution s’effondrait. Plus l’établissement en question contribue au risque systémique, plus il revêt de l’importance du point de vue du système.2011-09-30T09:52:23+00:00enMeasuring Systemic Importance of Financial Institutions: An Extreme Value Theory Approach2011-09-30Institutions financièresMéthodes économétriques et statistiquesRéglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreWorking Paper 2011-19https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2011/09/wp2011-19.pdfMeasuring Systemic Importance of Financial Institutions: An Extreme Value Theory ApproachToni GravelleFuchun LiSeptembre 2011CC1C14C5C58GG2G21G3G32