Documents d'analyse du personnel - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T23:57:51+00:00A Model of the EFA Liabilities
https://www.banqueducanada.ca/2011/12/document-analyse-2011-11/
Les auteurs décrivent le modèle utilisé pour le choix des passifs du Compte du fonds des changes. La gestion du fonds des changes repose sur un cadre dans lequel les actifs et les passifs au bilan sont appariés étroitement au plan de la devise et de la durée.2011-12-23T09:55:13+00:00enA Model of the EFA Liabilities2011-12-23Gestion de la detteGestion des réserves de changeDiscussion Paper 2011-11https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2011/12/dp2011-11.pdfA Model of the EFA LiabilitiesFrancisco RivadeneyraOumar DissouDécembre 2011GG1G12G3G32Financial Frictions, Financial Shocks and Labour Market Fluctuations in Canada
https://www.banqueducanada.ca/2011/12/document-analyse-2011-10/
Quels effets les imperfections des marchés financiers ont-elles sur le chômage et l’offre d’emplois au Canada? À l’aide de données canadiennes allant du deuxième trimestre de 1984 au quatrième trimestre de 2010, l’auteure estime un modèle monétaire d’équilibre général dynamique et stochastique intégrant des frictions financières et un marché du travail soumis à des frictions – tiré de Zhang (2011) – afin d’examiner le rôle des chocs financiers dans les fluctuations du marché canadien du travail.2011-12-14T11:21:47+00:00enFinancial Frictions, Financial Shocks and Labour Market Fluctuations in Canada2011-12-14Marchés du travailMarchés financiersModèles économiquesDiscussion Paper 2011-10https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2011/12/dp2011-10.pdfFinancial Frictions, Financial Shocks and Labour Market Fluctuations in CanadaYahong ZhangDécembre 2011EE3E32E4E44JJ6What Matters in Determining Capital Surcharges for Systemically Important Financial Institutions?
https://www.banqueducanada.ca/2011/11/document-analyse-2011-9/
L’une des façons d’internaliser les externalités que chaque banque impose au reste du système financier consiste à soumettre les institutions bancaires à une exigence supplémentaire de fonds propres établie selon leur importance systémique.2011-11-17T11:08:20+00:00enWhat Matters in Determining Capital Surcharges for Systemically Important Financial Institutions?2011-11-17Réglementation et politiques relatives au système financierDiscussion Paper 2011 -9https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2011/11/dp2011-09.pdfWhat Matters in Determining Capital Surcharges for Systemically Important Financial Institutions?Céline GauthierToni GravelleXuezhi LiuMoez SouissiNovembre 2011CC1C15C8C81EE4E44GG0G01G2G21Exchange Rates and Individual Good’s Price Misalignment: Some Preliminary Evidence of Long-Horizon Predictability
https://www.banqueducanada.ca/2011/10/document-analyse-2011/
En situation de rigidité des prix, les variations du taux de change nominal ont des incidences directes sur les prix relatifs entre pays. Un déséquilibre des prix relatifs déclenche un ajustement de la consommation et de l’emploi, et apporte un éclairage susceptible de faciliter la prévision de l’évolution future du taux de change.2011-10-07T10:27:07+00:00enExchange Rates and Individual Good’s Price Misalignment: Some Preliminary Evidence of Long-Horizon Predictability2011-10-07Questions internationalesTaux de changeDiscussion Paper 2011-8https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2011/10/dp2011-08.pdfExchange Rates and Individual Good’s Price Misalignment: Some Preliminary Evidence of Long-Horizon PredictabilityWei DongDeokwoo NamOctobre 2011FF3F31F4F47The Impact of Operational Events on the Network Structure of the LVTS
https://www.banqueducanada.ca/2011/08/document-d%e2%80%99analyse-2011-7/
L’auteur utilise une approche quantitative d’analyse des réseaux afin d’évaluer comment les institutions qui font partie du Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV) réagissent en cas de panne partielle chez d’autres participants.2011-08-05T12:50:25+00:00enThe Impact of Operational Events on the Network Structure of the LVTS2011-08-05Systèmes de compensation et de règlement des paiementsDiscussion Paper 2011-7https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2011/08/dp2011-07.pdfThe Impact of Operational Events on the Network Structure of the LVTSTom RobertsAoût 2011CC4C49GG1G14G2G21The Role of Financial Speculation in Driving the Price of Crude Oil
https://www.banqueducanada.ca/2011/07/document-analyse-2011-6/
Au cours des dix dernières années, les sociétés financières ont accru la taille de leurs positions sur le marché à terme du pétrole. Parallèlement, les prix du pétrole ont connu une augmentation spectaculaire.2011-07-05T08:14:00+00:00enThe Role of Financial Speculation in Driving the Price of Crude Oil2011-07-05Questions internationalesDiscussion paper 2011-6https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2011/07/dp2011-06.pdfThe Role of Financial Speculation in Driving the Price of Crude OilRon AlquistOlivier GervaisJuillet 2011GG1G12QQ4Q41External Stability, Real Exchange Rate Adjustment and the Exchange Rate Regime in Emerging-Market Economies
https://www.banqueducanada.ca/2011/06/document-analyse-2011-5/
Dans les économies de marché émergentes, le taux de change réel doit pouvoir s’ajuster pour que le solde de la balance courante se maintienne à un niveau viable et pour aider à réduire l’instabilité macroéconomique et financière.2011-06-21T10:49:04+00:00enExternal Stability, Real Exchange Rate Adjustment and the Exchange Rate Regime in Emerging-Market Economies2011-06-21Économie du développementQuestions internationalesRégimes de taux de changeDiscussion paper 2011-5https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2011/06/discussion-paper-2011-5.pdfExternal Stability, Real Exchange Rate Adjustment and the Exchange Rate Regime in Emerging-Market EconomiesOlivier GervaisLawrence L. SchembriLena SuchanekJuin 2011FF3F31F32F4F41Lessons from International Central Counterparties: Benchmarking and Analysis
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Depuis la crise financière, l’attention se porte sur les contreparties centrales, car ces entités permettraient d’abaisser le risque systémique associé à divers marchés financiers, dont ceux des pensions, des options et des swaps.2011-06-03T13:13:46+00:00enLessons from International Central Counterparties: Benchmarking and Analysis2011-06-03Marchés financiersRéglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreSystèmes de compensation et de règlement des paiementsDiscussion Paper 2011-4https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2011/06/dp2011-04.pdfLessons from International Central Counterparties: Benchmarking and AnalysisAlexandre LazarowJuin 2011GG0G01G1G14G18G2G28G3G38The Canadian Debt-Strategy Model: An Overview of the Principal Elements
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Le modèle canadien de gestion de la dette aide les gestionnaires d’un portefeuille de dette à déterminer leur stratégie optimale de financement. Le code et la documentation liés au modèle sont accessibles au grand public.2011-05-13T13:54:36+00:00enThe Canadian Debt-Strategy Model: An Overview of the Principal Elements2011-05-13Gestion de la detteMarchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesPolitique budgétaireDiscussion Paper 2011-3https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2011/05/dp11-3.pdfThe Canadian Debt-Strategy Model: An Overview of the Principal ElementsDavid BolderSimon DeeleyMai 2011CC0GG1G11G17HH6H63The Behaviour of Consumer Prices Across Provinces
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Les mesures de l'inflation fondamentale permettent à la banque centrale de distinguer les mouvements de prix passagers causés par des chocs non monétaires et les mouvements plus persistants liés à ses décisions de politique monétaire antérieures.2011-05-04T08:46:11+00:00frThe Behaviour of Consumer Prices Across Provinces2011-05-04Inflation et prixDiscussion Paper 2011-2https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2011/05/dp11-2.pdfThe Behaviour of Consumer Prices Across ProvincesGordon WilkinsonMai 2011EE3E31