C5 - Modélisation économétrique - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T08:27:42+00:00A Stochastic Volatility Model with Conditional Skewness
https://www.banqueducanada.ca/2011/10/document-travail-2011-20/
Les auteurs élaborent un modèle discret affine à volatilité stochastique et asymétrie conditionnelle variable (modèle SVS). Leur approche a ceci d’intéressant qu’elle dissocie de façon cohérente la dynamique de la volatilité conditionnelle de celle de l’asymétrie conditionnelle.2011-10-07T10:35:14+00:00enA Stochastic Volatility Model with Conditional Skewness2011-10-07Évaluation des actifsMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2011-20https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2011/10/wp2011-20.pdfA Stochastic Volatility Model with Conditional SkewnessBruno FeunouRoméo TedongapOctobre 2011CC1C5GG1G12Measuring Systemic Importance of Financial Institutions: An Extreme Value Theory Approach
https://www.banqueducanada.ca/2011/09/document-travail-2011-19/
Les auteurs définissent la contribution d’une institution financière au risque systémique financier comme la hausse que connaîtrait ce risque si l’institution s’effondrait. Plus l’établissement en question contribue au risque systémique, plus il revêt de l’importance du point de vue du système.2011-09-30T09:52:23+00:00enMeasuring Systemic Importance of Financial Institutions: An Extreme Value Theory Approach2011-09-30Institutions financièresMéthodes économétriques et statistiquesRéglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreWorking Paper 2011-19https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2011/09/wp2011-19.pdfMeasuring Systemic Importance of Financial Institutions: An Extreme Value Theory ApproachToni GravelleFuchun LiSeptembre 2011CC1C14C5C58GG2G21G3G32Real-Time Forecasts of the Real Price of Oil
https://www.banqueducanada.ca/2011/08/document-de-travail-2011-16/
Les auteurs construisent un ensemble de données mensuelles en temps réel qui regroupe les cuvées relatives à la période allant de janvier 1991 à décembre 2010 et qui se prête à la génération de prévisions du prix réel du pétrole à partir de divers types de modèles.2011-08-04T09:26:24+00:00enReal-Time Forecasts of the Real Price of Oil2011-08-04Méthodes économétriques et statistiquesQuestions internationalesWorking Paper 2011-16https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2011/08/wp2011-16.pdfReal-Time Forecasts of the Real Price of OilChristiane BaumeisterLutz KilianAoût 2011CC5C53EE3E32QQ4Q43Forecasting the Price of Oil
https://www.banqueducanada.ca/2011/06/document-de-travail-2011-15/
Les auteurs analysent quelques-unes des grandes questions qui se posent dans la prévision du prix du pétrole brut. Que doivent savoir les prévisionnistes quant au choix de la période d’observation et aux choix entre différentes séries de prix et spécifications de modèle?2011-06-02T08:51:13+00:00enForecasting the Price of Oil2011-06-02Méthodes économétriques et statistiquesQuestions internationalesWorking Paper 2011-15https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2011/06/wp2011-15.pdfForecasting the Price of OilRon AlquistLutz KilianRobert VigfussonJuin 2011CC5C53QQ4Q43Q47Mixed Frequency Forecasts for Chinese GDP
https://www.banqueducanada.ca/2011/04/document-travail-2011-11/
L'auteur évalue différentes approches fondées sur l'emploi d'indicateurs mensuels pour prévoir le PIB chinois pour le trimestre courant et le trimestre à venir. Il a recours à trois techniques d'estimation à fréquence mixte : la première est basée sur un indicateur de l'activité économique (Liu et autres, 2007); la deuxième utilise la moyenne des valeurs calculées au moyen de différents modèles indicateurs (Stock et Watson, 2004); la dernière fait appel à un modèle factoriel statique (Stock et Watson, 2002).2011-04-05T08:08:15+00:00enMixed Frequency Forecasts for Chinese GDP2011-04-05Méthodes économétriques et statistiquesQuestions internationalesWorking Paper 2011-11https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2011/04/wp11-11.pdfMixed Frequency Forecasts for Chinese GDPPhilipp MaierAvril 2011CC5C50C53EE3E37E4E47