Q43 - Énergie et macroéconomie - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T19:48:06+00:00Time-Varying Effects of Oil Supply Shocks on the U.S. Economy
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Les auteurs se servent de modèles vectoriels autorégressifs dotés de coefficients variables et d’une volatilité stochastique pour étudier comment ont évolué au fil du temps les effets dynamiques des chocs d’offre pétroliers sur l’économie américaine. Les auteurs notent une baisse prononcée de l’élasticité-prix de la demande de pétrole à court terme depuis le milieu des années 1980.2012-01-25T13:43:10+00:00enTime-Varying Effects of Oil Supply Shocks on the U.S. Economy2012-01-25Méthodes économétriques et statistiquesQuestions internationalesWorking Paper 2012-2https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2012/01/wp2012-02.pdfTime-Varying Effects of Oil Supply Shocks on the U.S. EconomyChristiane BaumeisterGert PeersmanJanvier 2012EE3E31E32QQ4Q43Real-Time Analysis of Oil Price Risks Using Forecast Scenarios
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On note un intérêt accru, ces derniers temps, pour la prévision en temps réel du prix réel du pétrole brut. Les prévisions usuelles de ce prix, obtenues avec des équations de forme réduite ou fondées sur les cours à terme de l’or noir, ne permettent pas d’explorer l’incidence de scénarios différents au sujet de l’évolution future de la demande et de l’offre de pétrole sur la prévision de référence.2012-01-25T13:35:18+00:00enReal-Time Analysis of Oil Price Risks Using Forecast Scenarios2012-01-25Méthodes économétriques et statistiquesQuestions internationalesWorking Paper 2012-1https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2012/01/wp2012-1.pdfReal-Time Analysis of Oil Price Risks Using Forecast ScenariosChristiane BaumeisterLutz KilianJanvier 2012CC5C53EE3E32QQ4Q43