G - Économie financière - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T12:06:39+00:00Central Bank Communication or the Media’s Interpretation: What Moves Markets?
https://www.banqueducanada.ca/2012/02/document-de-travail-2012-9/
L’étude a pour but d’examiner quel type d’information véhiculée dans les communications de la Banque du Canada, ou les commentaires ultérieurs des marchés, a une incidence significative sur la volatilité ou le niveau des rendements sur le marché des taux d’intérêt à court terme.2012-02-28T15:21:14+00:00enCentral Bank Communication or the Media’s Interpretation: What Moves Markets?2012-02-28Évaluation des actifsMarchés financiersWorking Paper 2012-09https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2012/02/wp2012-09.pdfCentral Bank Communication or the Media’s Interpretation: What Moves Markets?Scott HendryFévrier 2012EE5E58GG1G14L’insolvabilité des ménages au Canada
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Comme les niveaux d’endettement des ménages ont augmenté ces dernières années, il se peut que le nombre de ménages vulnérables à des chocs économiques défavorables soit lui aussi en hausse. Tant les actions du débiteur que celles de ses créanciers peuvent concourir à provoquer sa défaillance. Les auteurs dégagent quelques faits stylisés sur l’insolvabilité des ménages au Canada et analysent le rôle des créanciers à cet égard. La dette d’une personne déclarant faillite au pays équivaut à plus de 1,5 fois celle du ménage canadien moyen. Les faillis sont souvent sans emploi ou occupent des emplois peu rémunérés, et ils sont généralement locataires. Les deux chercheurs relèvent que les banques affichant les taux d’approbation de prêts par succursale les plus élevés – et recourant le moins, selon leur interprétation, à des données subjectives (comme le jugement que forme le responsable du crédit sur l’intégrité et la fiabilité du demandeur de prêt) – sont aussi celles dont les clients font le plus faillite. Ce résultat a d’importantes implications, car les institutions financières qui n’utilisent pas ces renseignements sont plus exposées que les autres à une détérioration de leurs portefeuilles de prêts.2012-02-23T10:00:36+00:00frL’insolvabilité des ménages au Canada2012-02-23An International Dynamic Term Structure Model with Economic Restrictions and Unspanned Risks
https://www.banqueducanada.ca/2012/02/document-travail-2012-5/
Les auteurs construisent un modèle affine multinational fondé sur la structure par terme des taux d’intérêt. Ce modèle intègre les risques macroéconomiques et de change qui ne peuvent être quantifiés en observant la courbe de rendement.2012-02-17T12:44:41+00:00enAn International Dynamic Term Structure Model with Economic Restrictions and Unspanned Risks2012-02-17Évaluation des actifsTaux d'intérêtTaux de changeWorking Paper 2012-5https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2012/02/wp2012-05.pdfAn International Dynamic Term Structure Model with Economic Restrictions and Unspanned RisksGregory BauerAntonio Diez de los RiosFévrier 2012EE4E43FF3F31GG1G12G15Price Competition and Concentration in Search and Negotiation Markets: Evidence from Mortgage Lending
https://www.banqueducanada.ca/2012/02/document-travail-2012-4/
Les auteurs examinent l’effet des regroupements bancaires sur les taux d’intérêt hypothécaires afin d’évaluer le degré de compétitivité des marchés hypothécaires. Comme ces marchés sont décentralisés, les taux y sont déterminés au moyen d’un processus de recherche et de négociation.2012-02-08T11:47:01+00:00enPrice Competition and Concentration in Search and Negotiation Markets: Evidence from Mortgage Lending2012-02-08Institutions financièresServices financiersTaux d'intérêtWorking Paper 2012-4https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2012/02/wp2012-04.pdfPrice Competition and Concentration in Search and Negotiation Markets: Evidence from Mortgage LendingJason AllenRobert ClarkJean-François HoudeFévrier 2012GG2LL1