Marchés financiers - Conférenciers pour 2011-2012

Coordonnateur du programme : Jesus Sierra

Date Conférencier Établissement Communication Domaine de recherche
22 septembre 2011 Harjoat Bhamra Sauder School of Business de l’Université de la Colombie-Britannique The Effects of Rare Economic Crises on Credit Spreads and Leverage Évaluation des actifs
14 octobre 2011 Maxim Ulrich Columbia Business School How does the Bond Market Perceive Government Interventions? Évaluation des actifs
31 octobre 2011 Krista Schwarz École Wharton de l’Université de Pennsylvanie Notes on Bonds: Liquidity at all Costs in the Great Recession Évaluation des actifs
25 novembre 2011 * Ari Pandes Université de Calgary The Role of Agents in Private Entrepreneurial Finance Financement
des entreprises
2 décembre 2011 Raymond Kan Université de Toronto Seeking Positive Alpha Évaluation des actifs
9 décembre 2011 Pavol Povala Université de Lugano Information in the Term Structure of Yield Curve Volatility Évaluation des actifs
14 mars 2012 Paul Ehling BI Norwegian Business School Correlations Évaluation des actifs
23 mars 2012 Adrien Verdelhan MIT Sloan School of Management The Share of Systematic Variation in Bilateral Exchange Rates Évaluation des actifs
2 avril 2012 Jonathan Brogaard Université de Washington High Frequency Trading and Volatility Microstructure
20 avril 2012 Ahn Le Université de la Caroline du Nord A Robust Analysis of the Risk-Structure of Equilibrium Term Structures of Bond Yields Évaluation des actifs
4 mai 2012 Jan Bena Sauder School of Business de l’Université de la Colombie-Britannique Corporate Innovation and Returns Financement
des entreprises
18 mai 2012 Stefano Giglio Université de Chicago An Intertemporal CAPM with Stochastic Volatility Évaluation des actifs
12 juin 2012 Philippe Mueller London School of Economics Bond Variance Risk Premia Évaluation des actifs
28 juin 2012 Rebecca Hellerstein JP Morgan Asset Management Global Bond Risk Premiums Évaluation des actifs
4 juillet 2012 Rene Garcia EDHEC Business School Robust Assessment of Hedge Fund Performance through Nonparametric Risk Adjustment Évaluation des actifs

* Récipiendaire du prix de la Banque du Canada pour le meilleur article à la conférence annuelle de la Northern Finance Association.

Type(s) de contenu : Séminaires