Recherches - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T08:01:04+00:00Forecasting Inflation and the Inflation Risk Premiums Using Nominal Yields
https://www.banqueducanada.ca/2012/11/document-travail-2012-37/
Les auteurs proposent de décomposer les taux de rendement nominaux en trois éléments – taux réels, inflation anticipée et primes de risque d’inflation – lorsqu’il n’existe pas d’obligations ou de swaps indexés sur l’inflation ou que les données ne sont pas fiables en raison de l’illiquidité relative de ces instruments.2012-11-14T15:37:47+00:00enForecasting Inflation and the Inflation Risk Premiums Using Nominal Yields2012-11-14Évaluation des actifsInflation et prixMéthodes économétriques et statistiquesTaux d'intérêtWorking Paper 2012-37https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2012/11/wp2012-37.pdfForecasting Inflation and the Inflation Risk Premiums Using Nominal YieldsBruno FeunouJean-Sébastien FontaineNovembre 2012EE4E43E47GG1G12The Role of Credit in International Business Cycles
https://www.banqueducanada.ca/2012/11/document-travail-2012-36/
L’auteure examine le rôle du crédit bancaire dans la modélisation et la prévision des fluctuations économiques. À l’aide d’un modèle mondial de type GVAR (pour Global Vector Autoregressive) dans lequel chaque économie est décrite par un modèle à correction d’erreurs qui lui est propre, elle étudie la transmission aux autres pays des chocs de crédit provenant des États-Unis.2012-11-14T15:32:16+00:00enThe Role of Credit in International Business Cycles2012-11-14Crédit et agrégats du créditCycles et fluctuations économiquesMarchés financiers internationauxMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2012-36https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2012/11/wp2012-36.pdfThe Role of Credit in International Business CyclesTengTeng XuNovembre 2012CC3C32EE3E32E4E44GG2G21When Lower Risk Increases Profit: Competition and Control of a Central Counterparty
https://www.banqueducanada.ca/2012/11/document-travail-2012-35/
Les auteurs modélisent le comportement des courtiers sur des marchés de dérivés de gré à gré dans lesquels un petit nombre de courtiers traitent avec un éventail de clients hétérogènes. La concurrence imparfaite et le risque de défaut (endogène) donnent lieu à un arbitrage bien connu entre concurrence et risque.2012-11-09T11:58:11+00:00enWhen Lower Risk Increases Profit: Competition and Control of a Central Counterparty2012-11-09Marchés financiersRéglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreWorking Paper 2012-35https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2012/11/wp2012-35.pdfWhen Lower Risk Increases Profit: Competition and Control of a Central CounterpartyJean-Sébastien FontaineHéctor Pérez SaizJoshua SliveNovembre 2012GG1G10G18