G3 - Finances et gouvernance des entreprises - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T12:54:49+00:00Liquidity and Central Clearing: Evidence from the CDS Market
https://www.banqueducanada.ca/2012/12/document-travail-2012-38/
Une initiative internationale visant à accroître le recours à la compensation centralisée des contrats de dérivés de gré à gré a été lancée en réponse à la crise financière de 2008. L’adoption de cette pratique constitue un changement fondamental de la structure du marché.2012-12-06T13:09:15+00:00enLiquidity and Central Clearing: Evidence from the CDS Market2012-12-06Marchés financiersWorking Paper 2012-38https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2012/12/wp2012-38.pdfLiquidity and Central Clearing: Evidence from the CDS MarketJoshua SliveJonathan WitmerElizabeth WoodmanDécembre 2012GG3G30G38Systematic Risk, Debt Maturity and the Term Structure of Credit Spreads
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À l’aide d’un modèle dynamique de la structure de capital, les auteurs étudient le lien entre l’exposition des entreprises au risque systématique et l’échéance de leur dette, ainsi que les incidences conjointes de ces deux facteurs sur la structure par terme des écarts de crédit. Dans leur modèle, la structure des échéances peut varier dans le temps et être irrégulière. Les obligations à long terme sont moins sensibles au risque de refinancement que les titres à court terme, mais leur illiquidité a pour effet d’alourdir les coûts d’emprunt.2012-08-27T11:07:15+00:00enSystematic Risk, Debt Maturity and the Term Structure of Credit Spreads2012-08-27Évaluation des actifsGestion de la detteWorking Paper 2012-27https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2012/08/wp2012-27.pdfSystematic Risk, Debt Maturity and the Term Structure of Credit SpreadsHui ChenYu XuJun YangAoût 2012GG3G32G33The Ex-Ante Versus Ex-Post Effect of Public Guarantees
https://www.banqueducanada.ca/2012/07/document-travail-2012-22/
En octobre 2006, l’agence DBRS a modifié la notation des banques afin de tenir compte du soutien potentiel de l’État. Les modifications apportées ne traduisaient pas des changements de la qualité fondamentale du crédit des institutions concernées.2012-07-27T12:22:31+00:00enThe Ex-Ante Versus Ex-Post Effect of Public Guarantees2012-07-27Institutions financièresRéglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreWorking Paper 2012-22https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2012/07/wp2012-22.pdfThe Ex-Ante Versus Ex-Post Effect of Public GuaranteesH. Evren DamarReint GroppAdi MordelJuillet 2012GG2G21G28G3G32