Kris Jacobs - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T13:12:26+00:00The Economic Value of Realized Volatility: Using High-Frequency Returns for Option Valuation
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De nombreuses études ont montré que les estimations de la volatilité réalisée quotidienne qui se fondent sur les rendements intrajournaliers permettent d’aboutir à des prévisions de la volatilité plus justes que les projections faites uniquement à partir des rendements quotidiens. Les auteurs cherchent à déterminer si une telle amélioration prévisionnelle se traduit par une plus-value économique.2012-10-03T12:02:19+00:00enThe Economic Value of Realized Volatility: Using High-Frequency Returns for Option Valuation2012-10-03Évaluation des actifsMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2012-34https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2012/10/wp2012-34.pdfThe Economic Value of Realized Volatility: Using High-Frequency Returns for Option ValuationPeter ChristoffersenBruno FeunouKris JacobsNour MeddahiOctobre 2012GG1G13