Roméo Tedongap - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T10:42:15+00:00Risk Premium, Variance Premium and the Maturity Structure of Uncertainty
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Les rendements espérés varient lorsque les occasions de placement qui s’offrent aux investisseurs ne sont pas constantes dans le temps. Les modèles avec risque de long terme (Bansal et Yaron, 2004) et les modèles affines basés sur l’absence d’arbitrage (Duffie, Pan et Singleton, 2000) mettent l’accent sur des sources de risque qui échappent à l’observation de l’économètre.2012-04-03T14:53:57+00:00enRisk Premium, Variance Premium and the Maturity Structure of Uncertainty2012-04-03Évaluation des actifsServices financiersWorking Paper 2012-11https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2012/04/wp2012-11.pdfRisk Premium, Variance Premium and the Maturity Structure of UncertaintyBruno FeunouJean-Sébastien FontaineAbderrahim TaamoutiRoméo TedongapMars 2012GG1G12G13