Recherches - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T16:40:16+00:00A Tractable Monetary Model Under General Preferences
https://www.banqueducanada.ca/2013/03/document-travail-2013-7/
En se fondant sur le modèle monétaire de Lagos et Wright (JPE, 2005), mais en introduisant des préférences générales et une production générale, l’auteur montre que les préférences qui satisfont l’équation différentielle partielle et non linéaire du second ordre UXXUHH – (UXH)2 = 0 forment une condition suffisante de l’existence et de l’unicité d’un équilibre monétaire avec distribution dégénérée de la monnaie.2013-03-15T11:31:04+00:00enA Tractable Monetary Model Under General Preferences2013-03-15Modèles économiquesWorking Paper 2013-7https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/03/wp2013-07.pdfA Tractable Monetary Model Under General PreferencesTsz-Nga WongMars 2013DD8D83EE4E40To Link or Not To Link? Netting and Exposures Between Central Counterparties
https://www.banqueducanada.ca/2013/03/document-travail-2013-6/
Dans leur étude, les auteurs proposent un cadre permettant de comparer des modèles de compensation par contrepartie centrale (CC) selon que ces entités sont - ou non - interreliées, en évaluant, d’une part, la réduction des positions nettes obtenue par les participants au marché et, d’autre part, la totalité des expositions au risque de défaut présentes à l’échelle du système, qui existent entre CC et participants.2013-03-15T11:23:36+00:00enTo Link or Not To Link? Netting and Exposures Between Central Counterparties2013-03-15Systèmes de compensation et de règlement des paiementsWorking Paper 2013-6https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/03/wp2013-06.pdfTo Link or Not To Link? Netting and Exposures Between Central CounterpartiesStacey AndersonJean-Philippe DionHéctor Pérez SaizMars 2013GG1G18G2G23Market Structure and Cost Pass-Through in Retail
https://www.banqueducanada.ca/2013/03/document-travail-2013-5/
Les auteurs s’interrogent sur la mesure dans laquelle la structure verticale d’un marché et
sa structure horizontale peuvent ensemble expliquer la transmission incomplète des coûts
aux prix de détail.2013-03-07T09:56:48+00:00enMarket Structure and Cost Pass-Through in Retail2013-03-07Inflation et prixTransmission de la politique monétaireWorking Paper 2013-05https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/03/wp2013-05.pdfMarket Structure and Cost Pass-Through in RetailGee Hee HongNicholas LiMars 2013EE3E30E31LL1L11L16Méthodologie de construction de séries de taux de défaut pour l’industrie canadienne
https://www.banqueducanada.ca/2013/03/document-analyse-2013-2/
Les taux de défaut sont des séries couramment utilisées dans les simulations de crise. Au Canada comme dans beaucoup d’autres pays, on ne dispose pas de séries rétrospectives relatives aux taux de défaut sectoriels sur les prêts bancaires aux entreprises.2013-03-07T09:29:46+00:00frMéthodologie de construction de séries de taux de défaut pour l’industrie canadienne2013-03-07Institutions financièresMéthodes économétriques et statistiquesStabilité financièreDiscussion Paper 2013-02https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/03/dp2013-02.pdfMéthodologie de construction de séries de taux de défaut pour l’industrie canadienneRamdane DjoudadÉtienne BordeleauMars 2013CC1C13C18GG2G21G3G33