G12 - Prix des actifs; volume de transactions; taux d’intérêt obligataires - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T11:50:30+00:00Jump-Diffusion Long-Run Risks Models, Variance Risk Premium and Volatility Dynamics
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L’auteur calibre une classe de modèles de diffusion avec sauts et risques de long terme, afin d’évaluer leur aptitude à générer les primes de risque sur actions et de risque de variance observées dans les marchés financiers américains et des dynamiques des volatilités réalisée et risque-neutre reflétant la réalité.2013-04-23T10:58:07+00:00enJump-Diffusion Long-Run Risks Models, Variance Risk Premium and Volatility Dynamics2013-04-23Évaluation des actifsModèles économiquesWorking Paper 2013-12https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/04/wp2013-12.pdfJump-Diffusion Long-Run Risks Models, Variance Risk Premium and Volatility DynamicsJianjian JinAvril 2013GG1G12G17A New Linear Estimator for Gaussian Dynamic Term Structure Models
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Un cadre de régression novateur permettant d’éviter l’optimisation numérique est proposé pour l’estimation de modèles dynamiques gaussiens de la structure par terme des taux d’intérêt.2013-04-22T13:59:47+00:00enA New Linear Estimator for Gaussian Dynamic Term Structure Models2013-04-22Évaluation des actifsMéthodes économétriques et statistiquesTaux d'intérêtWorking Paper 2013-10https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/04/wp2013-10.pdfA New Linear Estimator for Gaussian Dynamic Term Structure ModelsAntonio Diez de los RiosAvril 2013CC1C13EE4E43GG1G12