G11 - Choix de portefeuille; décisions d’investissement - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-19T08:40:12+00:00Multivariate Tests of Mean-Variance Efficiency and Spanning with a Large Number of Assets and Time-Varying Covariances
https://www.banqueducanada.ca/2013/05/document-travail-2013-16/
Les auteurs élaborent une procédure permettant de tester, en échantillon fini, si un portefeuille est efficient dans le plan moyenne-variance et si son efficience peut être améliorée par l’addition d’actifs sans qu’il soit nécessaire de fixer par hypothèse la distribution des erreurs du modèle.2013-05-29T13:00:08+00:00enMultivariate Tests of Mean-Variance Efficiency and Spanning with a Large Number of Assets and Time-Varying Covariances2013-05-29Évaluation des actifsMarchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2013-16https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/05/wp2013-16.pdfMultivariate Tests of Mean-Variance Efficiency and Spanning with a Large Number of Assets and Time-Varying CovariancesSermin GungorRichard LugerMai 2013CC1C12C15C3C33GG1G11G12Les réserves de change canadiennes et la modélisation du choix de la composition de l’actif et du passif
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/05/revue-bdc-printemps13-rivadeneyra.pdf
En vue d’aider à la gestion des réserves de change, la Banque du Canada a récemment élaboré un modèle qui repose sur un appariement des éléments d’actif et de passif. Le modèle fournit aux responsables à la Banque et au ministère des Finances un outil pour l’analyse des décisions touchant la répartition des actifs et la composition du financement, en permettant de quantifier les arbitrages qui doivent être menés, dans le cas des actifs, entre le profil risque-rendement et la liquidité et, dans le cas des passifs, entre le coût de l’instrument de financement et le risque.2013-05-16T07:37:06+00:00frLes réserves de change canadiennes et la modélisation du choix de la composition de l’actif et du passif2013-05-16